استراتژی معاملات روزانه دامنه روزانه

استراتژی معاملات روزانه دامنه روزانه بخش بزرگی از متوسط حرکت روزانه در یک جفت سهام یا ارز را ضبط می کند. برای کشف بیشتر به خواندن ادامه دهید.

جیمز سردبیر اصلی Invezz است ، جایی که مباحثی از سراسر دنیای مالی را پوشش می دهد ، از سهام ... بیشتر بخوانید.

برای استفاده با سهام بی ثبات توصیه می شود ، اگرچه این روش تقریباً برای هر سهام فعال و یا جفت فارکس قابل استفاده است. مقاله Screener Screener با نوسانات بالا ، نحوه اجرای اسکن برای سهام بی ثبات را نشان می دهد ، و نتایج StockFetcher میانگین دامنه داخلی سهام موجود را به شما نشان می دهد. این آماری است که ما به آن نیاز داریم: چقدر سهام به طور معمول بین اوج روزانه و پایین حرکت می کند. این استراتژی معاملاتی روز می تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر شاخص ها یا استراتژی ها استفاده شود.

برای این استراتژی از نمودار 1 دقیقه ای یا تیک استفاده کنید.

اگر یک معامله گر روز فارکس هستید ، از صفحه آمار روزانه فارکس استفاده کنید تا انواع آمار روزانه را در جفت های Forex مورد نظر خود بدست آورید. همچنین می توانید لیست سهام معاملاتی روز خوب را در صفحه انتخاب سهام معاملات روز ، که هفتگی به روز می شود ، پیدا کنید.

با این استراتژی ، من به دنبال یک سهام بی ثبات هستم تا در 15 دقیقه اول روز یک نوسان بالا یا پایین داشته باشم. غالباً یک نوسان بالا یا کم ساخته شده در اوایل روز مهم است ، و بالا یا پایین ساخته شده در آن 15 دقیقه اولیه به ما می دهد تا بقیه روز. سپس تماشا می کنیم که ببینیم کدام سطح (یا بالا یا پایین ساخته شده در 15 دقیقه اول) به طور بالقوه برای بقیه روز بالا یا پایین خواهد بود. ما این کار را با تماشای پیشرفت پایین تر یا بالاتر در سهام انجام می دهیم.

به عنوان مثال ، فرض کنید قیمت در ابتدا کاهش می یابد. در چند دقیقه اول ، افت قیمت مشاهده می شود ، سپس دوباره برگشت به وجود می آید ، اما پس از آن قیمت در حال کاهش است. قیمت دوباره به عقب برگردد ، اما این نتیجه جدیدی ندارد. سپس از بالای چرخش ریباند حرکت می کند و از بالای فضای باز حرکت می کند.

هنگامی که الگویی مانند این اتفاق می افتد ، می توانیم فرض کنیم که کم (یا زیاد) برای روز وجود دارد. این بدان معنا نیست که ما همیشه درست خواهیم بود ، و لازم نیست که باشیم. همانطور که بعداً یاد خواهیم گرفت ، دستاوردهای ما با این استراتژی به طور معمول از ضررهای ما بزرگتر است ، بنابراین حتی برنده شدن 50 ٪ یا حتی 40 ٪ از معاملات ما می تواند به سود منجر شود.

ما همچنین به آمار خود مسلح هستیم که به ما می گوید متوسط دامنه روزانه (بالا - پایین) چیست. پس از ایجاد یک کم (یا زیاد) که احتمالاً در آن ایجاد شدیم ، ما با یک هدف سود که سعی در گرفتن بقیه دامنه روزانه دارد ، موقعیتی می گیریم.

در اینجا یک مثال ساده است. سهام 10 دلار دارای 10 ٪ دامنه روزانه است. هر روز این محدوده ٪ بر اساس قیمت افتتاح به دلار تبدیل می شود ، بنابراین امروز پیش بینی می شود محدوده قیمت 1. 00 دلار باشد (10 ٪ از 10 دلار قیمت باز). در صبح سهام به 9. 75 دلار کاهش می یابد. 9. 90 دلار افزایش می یابد و سپس به 9. 80 دلار باز می گردد و سپس دوباره بالاتر می رود. ما فرض می کنیم که کمترین میزان آن با قیمت 9. 75 دلار وجود دارد. ما خریداری می کنیم و یک هدف را در انتهای متوسط حرکت روزانه قرار می دهیم.

متوسط حرکت 1 دلار یا 10 ٪ از 10 دلار است. ما قبلاً 0. 25 دلار حرکت کرده ایم (باز با 10 دلار به 9. 75 دلار ، که تصور می کنیم پایین است) بنابراین هدف ما حدود 10. 75 دلار است. از آنجا که کمترین ما در حال حاضر وجود دارد ، باید تصور کنیم که همه اقدامات اکنون بالاتر از پایین و در صعود است. در این حالت ، هدف سود ما فرض شده ما به علاوه میانگین متوسط روزانه ما است: 9. 75 دلار + 1. 00 $ = 10. 75 دلار. ما در مورد اهداف تنظیم دقیق صحبت خواهیم کرد ، تا کمی بعد آنها را دقیق تر کنیم.

قیمت باز مهم است. به همین دلیل می توان از طریق قیمت باز به عنوان نقطه ورود استفاده کرد. در مثال بالا ، سهام با قیمت 9. 75 دلار پایین بود ، سپس گزاف گویی کرد و سپس دوباره به 9. 80 دلار برگشت. پس از حرکت سهام از طریق قیمت باز (در این حالت 10 دلار) موقعیت خرید (یا طولانی) را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در زیر جدیدترین پایین قرار داد.

سیگنال های تجاری باید قبل از ساعت 10:30 صبح EST رخ دهد. اگر تا آن زمان سیگنال ندارید ، ممکن است آن را از دست داده باشید ، یا بازار آنقدر کسل کننده است که به هر حال نمی خواهید این استراتژی را تجارت کنید. معمولاً معاملات قبل از 10 صبح EST انجام می شود.

یکی دیگر از تکنیک های ورود بالقوه برای این استراتژی ، نوسان قیمت کوتاه است. این روش ورود ممکن است نقطه ورود بهتری را فراهم کند و بنابراین پاداش بالاتری نسبت به ریسک (که بعداً مورد بحث قرار گرفت) از انتظار انتظار برای بازگشت قیمت از طریق باز است. همچنین Trend Trading را بخوانید: چگونه فرصت های معاملاتی را برای ایده های بیشتر در مورد نحوه ورود به معاملات مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملات روزانه دامنه روزانه

طی 30 روز قبل از این تجارت ، BBG به طور متوسط 7. 11 ٪ حرکت قیمت داخل را انجام داد. 7. 11 ٪ از قیمت باز 10. 90 دلار 0. 77 دلار است. به این ترتیب می توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت پس از باز در یک روز معمولی حرکت کند.

در 5 می با قیمت 10. 90 دلار افتتاح شد. سهام بالاتر می رود، سپس سقوط می کند، و سپس دوباره حرکت می کند. به همان اوج قبلی می رسد. قبل از اینکه کوتاه بیایم، ارتفاع پایین تر را ترجیح می دهم، اما بالاپوش دوتایی نیز مشکلی ندارد. از آنجایی که قیمت نشان داد در حال حاضر نمی تواند بالاتر رود، و دوباره شروع به کاهش از طریق باز یا عقب نشینی پایین کرده است، به دنبال کاهش قیمت باشید. یک دستور توقف ضرر بالاتر از حداکثر اخیر قرار می گیرد، همانطور که با خط افقی قرمز در نزدیکی گوشه سمت چپ بالای نمودار زیر نشان داده شده است.

با شروع یک نقطه ورودی کوتاه، ما اکنون فرض می کنیم که اوج روز در جای خود است، در این مورد 11. 02 دلار است. اگر با حرکت قیمت به پایین‌تر از قیمت باز در 10. 89 دلار وارد شوید، حداکثر ریسک ما 0. 13 دلار است... به‌علاوه یک بافر چند سنت، بنابراین 0. 15 دلار. یک ورودی جایگزین درست زیر پایین ترین مقدار بازگشت اولیه است، در این مورد 10. 83 دلار. در صورت قرار دادن حد ضرر بالاتر از بالاترین سطح اخیر، ریسک به 0. 21 دلار افزایش می یابد. در برخی موارد، ممکن است نوسان دیگری وجود داشته باشد که بتوانیم در صورت کوتاه شدن از آن استفاده کنیم، یا نوسان دیگری به پایین در صورت طولانی شدن، که مکان جایگزینی توقف ضرر را برای ما فراهم می کند.

0. 77 دلار را از 11. 02 دلار کم کنید تا به قیمت هدف 10. 25 دلار برسید. با نقطه ورود 10. 89 دلار ما، پتانسیل سود ما 0. 64 دلار است، در حالی که فقط 0. 15 دلار در معرض خطر است. نسبت پاداش به ریسک 3:1 یا بالاتر در این استراتژی غیرمعمول نیست. در واقع، اگر پاداش به ریسک بسیار کمتر از 3:1 است، معامله را انجام ندهید. مقدار زیادی از محدوده روزانه خورده شده است (قبل از انجام معامله) که فضای کمتری را برای حرکت به نفع ما بر اساس تمایلات معمول سهام باقی می گذارد. اگر قیمت در صبح تا حدودی فشرده شود، مانند فنر پیچ‌دار، می‌توان نسبت‌های پاداش به ریسک بسیار زیادی را دریافت کرد.

وقتی با نسبت پاداش به ریسک 3:1، 4:1 یا بیشتر معامله کنید، حتی اگر فقط 30 درصد مواقع برنده شوید، استراتژی سودآور خواهد بود.

برای اینکه سیگنال تجاری رخ دهد، باید حداقل سه موج را ببینیم. موج اولیه، عقب نشینی، حرکت به سمت بالا/پایین قبلی. هنگامی که این اتفاق افتاد، می‌توانیم جستجوی سیگنال‌های ورودی را آغاز کنیم. در حالی که این امواج اولیه رخ می‌دهند، و زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت یک نقطه ورودی احتمالی می‌کند، زمانی وجود دارد که به سرعت اندازه‌گیری شود که قیمت تا چه حد حرکت کرده است، و تعیین کنیم که توقف ضرر و هدف به کجا خواهد رفت. این همچنین پاداش: ریسک را نشان می دهد و به ما اطلاع می دهد که آیا معامله باید انجام شود یا خیر.

اگر سیگنال در جهت مخالف رخ می دهد ، بلافاصله از آن خارج شوید و سیگنال جدید را تجارت کنید (یا با تجارت اصلی خود ، به سمت شما بچسبید). این اتفاق در تاریخ 4 مه ، روز قبل رخ داد. دامنه روزانه ما 7. 1 ٪ است. قیمت با 10. 86 دلار باز می شود و سپس به 11 دلار راهپیمایی می کند. هنگامی که به عقب کشیده می شود ، کمترین حد بالاتر را ایجاد می کند و سپس دوباره از طریق قیمت باز (و همچنین یک شکست ادغام) حرکت می کند و باعث ایجاد موقعیت طولانی می شود.

این موقعیت طولانی پس از آن به زودی شکست می خورد ، زیرا قیمت آن را پایین تر می کند و سپس به روزنامه باز می شود. از فضای باز خارج شوید (یا وقتی قیمت پایین تر می شود) ، و یک تجارت کوتاه را یک درصد زیر فضای باز آغاز کنید. تجارت اول شستشو (پایین یا دو درصد) است. تجارت دوم خطر حدود 0. 15 دلار و سود مورد انتظار حدود 0. 62 دلار (4: 1) است.

اکنون فرض می کنیم که اوج روز با 11 دلار در محل است. دامنه روزانه (0. 77 دلار) را از این مورد تفریق کنید تا هدف 10. 23 دلار بدست آورید. قیمت به سمت هدف پایین می آید اما به آن نمی رسد. نحوه برخورد با این وضعیت به عهده شماست. شما می توانید از روش دیگری یا مهارت های تحلیل خود برای خروج استفاده کنید ، یا می توانید در پایان روز از آن خارج شوید. اهداف همچنین می توانند به خوبی تنظیم شوند ، در یک لحظه مورد بحث قرار می گیرند ، بنابراین این وضعیت کمتر اتفاق می افتد.

اگر یک معامله گر فعال هستید ، این روش ایده ای را برای شما فراهم می کند که قیمت تا چه اندازه ممکن است اجرا شود ، اما ممکن است به جای فقط یک ، چندین تجارت را در طول مسیر انجام دهید.

من از چندین روش ورودی و تجزیه و تحلیل استفاده می کنم. در این مقاله نمونه ای از چگونگی استفاده از اوج/پایین نسبی و روشهای مختلف ورود برای انجام معاملات ارائه شده است. همچنین می توانید روشهای ورود خود را ارائه دهید. صرف نظر از روش ورود ، یا حتی اگر از این استراتژی استفاده نمی کنید ، دانستن اینکه قیمت به طور معمول در یک روز تا چه حد حرکت می کند ، هنوز اطلاعات بسیار مفیدی است.

استراتژی معاملات روزمره روزانه اهداف تنظیم دقیق

در مثال های تجاری فوق ، دامنه روزانه به فرض کم یا زیاد فرض شده/تفریق می شود. به این ترتیب ، ما نه تنها فرض می کنیم که یک بالا یا پایین وجود دارد ، بلکه فرض می کنیم که حرکت قیمت امروز حداقل برابر با میانگین خواهد بود. اگر قیمت کمتر از حد متوسط حرکت کند ، هدف ما مورد اصابت قرار نمی گیرد. اگر قیمت بیش از حد متوسط حرکت کند ، هدف ما به دست خواهد آمد و ما می توانیم به طور بالقوه سود بیشتری را استخراج کنیم.

نگرانی اصلی من بیرون آمدن با سود است. من نگران این نیستم که سعی کنم هر پنی سود را از تجارت خارج کنم. بنابراین ، یک روش ساده برای تولید معاملات برنده بیشتر و اهداف بیشتر ، کاهش دامنه روزانه ما است. با کاهش دامنه روزانه ، این هدف سود ما را به ورود ما نزدیکتر می کند و احتمال ضربه به آن را افزایش می دهد.

با نزدیکتر کردن هدف ، تجارت کوتاه در مثال بالا ممکن است به هدف رسیده باشد. ما 0. 15 دلار را به خطر انداختیم ، بنابراین حتی با استفاده از یک هدف 0. 50 دلار ، به جای 0. 62 دلار ، بیش از 3: 1 پاداش به ما می دهد. 0. 50 دلار کم شده از قیمت ورودی 10. 85 دلار هدف 10. 36 دلار را می دهد ... و شما با سود از تجارت خارج می شوید (به پایین 10. 31 دلار رفت). این که آیا شما این کار را انجام می دهید یک انتخاب شخصی است. با کاهش هدف ، اندازه برندگان را کاهش می دهید ، اما شانس رسیدن به هدف شما را کمی بهبود می بخشید. شما باید تعادل پیدا کنید که برای شما مفید باشد.

گزینه پیشرفته تر مطالعه مسیر نوسانات است. این به ما کمک می کند تا ارزیابی کنیم که آیا باید از دامنه روزانه آنطور که هست استفاده کنیم ، یا اینکه آیا نوسانات امروزه بیشتر یا پایین تر از حد متوسط است. در Stockfetcher می توانید تاریخ نوسانات روزانه را مشاهده کنید. آیا اخیراً در حال افزایش ، رها کردن یا پایدار است؟آیا یک سنبله نوسانات یک یا دو روزه وجود داشت که میانگین آن را به طور غیر طبیعی کمرنگ کرده است؟

این سؤالات ساده اغلب می تواند به ما کمک کند تا تعیین کنیم که آیا باید از یک هدف کوچکتر یا بزرگتر از میانگین دامنه روزانه استفاده کنیم. اگر دامنه روزانه به طور مداوم در حال گسترش است ، می توانید با استفاده از دامنه روزانه برای هدف خود احساس راحتی کنید ، یا حتی فرض کنید که محدوده روزانه امروز بزرگتر خواهد بود و بنابراین می توان از یک هدف بزرگتر استفاده کرد. اگر یک هفته پیش یک سنبله نوسانات وجود داشته باشد ، و نوسانات به طور پیوسته رو به کاهش است ، از آنجا که میانگین احتمالاً آنقدر دقیق نیست و احتمالاً امروزه در تراز کردن با روزهای "عادی تر" امروز پایین تر خواهد بود.

میانگین ها هر روز کمی تغییر می کنند. این معمولاً یک معامله بزرگ نیست ، اما هنگام استفاده از میانگین به اقدامات اخیر قیمت توجه کنید. میانگین 30 روزه ممکن است بگوید که سهام روزانه 6 ٪ در حال حرکت است ، اما می توانید از دیدن این نمودار که میانگین در حال کاهش است ، ببینید. قبلاً 8 ٪ و چند روز گذشته فقط 3 یا 4 ٪ جابجا شده است. میانگین تغییرات واقعی را عقب می اندازد ، بنابراین در بالای آن بمانید ، و اگر به نظر می رسد متوسط مورد استفاده شما دیگر دقیق نیست ، پس از استفاده از این روش در آن سهام خودداری کنید. فقط به این دلیل که می خواهید تجارت کنید ، یک روش را مجبور نکنید. فقط اگر از میانگین دامنه روزانه استفاده می کنید که برای شرایط فعلی جامد به نظر می رسد ، از این روش استفاده کنید.

هیچ راه حل کامل یا فرمول جادویی وجود ندارد. به همین دلیل ما فقط با پاداش مطلوب معاملات می گیریم: ریسک. هرچه استراتژی بیشتر عملی شود ، هر معامله گر بهتر می شود تا اهداف خود را تنظیم کند ... و تکنیک های از دست دادن را وارد و متوقف می کند.

مثال زیر تجارت Roku را نشان می دهد. متوسط دامنه روزانه در 5 فوریه 6. 51 ٪ و قیمت افتتاح 39. 97 دلار بود. این برابر با حرکت مورد انتظار 2. 60 دلار پس از باز است. برای یک تخمین محافظه کارانه تر ، می توانیم فرض کنیم که قیمت حداقل 2. 10 دلار (حدود 20 ٪ کمتر از حد متوسط) حرکت می کند و بر این اساس یک هدف را قرار می دهد. از طرف دیگر ، ما به سادگی می توانیم از پاداش استفاده کنیم: نسبت ریسک برای 3: 1 ، با فرض اینکه هدف حاصل نیازی به قیمت بیش از 2. 60 دلار ندارد.

در ابتدا ، قیمت کمی بالا می رود اما بعد کاهش می یابد. به همین دلیل ما منتظر هستیم تا حداقل سه موج قبل از گرفتن موقعیت آشکار شوند. یک بازگشت کوتاه از یک قطره کوچکتر وجود دارد. قیمت نتوانسته است پایین تر پایین بیاید و سپس ادغام را به سمت صعود می شکند و بالاتر از چرخش قبلی حرکت می کند و از بالای باز می شکند. حرکت بالاتر از باز و یا چرخش قبلی می تواند به عنوان ورودی مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا هر دو نشان می دهند که قیمت می تواند بالاتر باشد و سهام آن را در صبح خود قرار داده است.

تجارت طولانی با 39. 97 دلار/98 دلار انجام می شود و ضرر توقف زیر پایین 39. 50 دلار پایین می رود. ضرر توقف نیز می تواند در زیر کمی بالاتر ، با 39. 60 دلار قرار گیرد. بیایید از ورودی 39. 98 دلار و 39. 50 دلار ضرر استفاده کنیم. خطر 0. 48 دلار است. اگر هدف را در 3: 1 قرار دهیم ، هدف ما در 3 x 0. 48 + 39. 98 = 41. 42 دلار پیش می رود. برای رسیدن به هدف ما ، قیمت فقط باید 1. 92 دلار حرکت کند ... بسیار پایین تر از تخمین محافظه کارانه ما 2. 10 دلار و میانگین 2. 60 دلار ما.

هدف یک روش خروج بالقوه است. روش خروج دیگر ، از دست دادن توقف است. این زمانی است که ضرر متوقف می شود تا سود خود را به دست آورد. ضرر و زیان متوقف شده به روشهای مداوم برای سودآوری مورد بحث قرار می گیرد.

ملاحظات استراتژی معاملات روز روزانه

عناصر ذهنی برای این استراتژی و روش های مختلف برای تجارت آن وجود دارد. این ایده اصلی است ، اما شما باید دقیق تر نحوه تجارت آن را تعریف کنید.

ما به طور متوسط از دامنه روزانه استفاده می کنیم ، این بدان معنی است که هر روز معین می تواند بسیار متفاوت از میانگین باشد. بعضی روزها بیش از حد متوسط حرکت می کنند و روزهای دیگر کمتر حرکت می کنند. چند روز بسیار بی ثبات ، که معمولی نیستند ، می توانند به طور متوسط از بین بروند ، و باعث می شود فکر کنید بزرگتر از آن است. برای کمک به قرار دادن هدف از تاکتیک ها در بخش اهداف تنظیم دقیق استفاده کنید.

این امکان وجود دارد که از این استراتژی برای ایجاد یک تجارت بزرگ در روز استفاده شود. در صورت استفاده بیشتر برای اهداف اطلاعاتی ، پس از وقوع سیگنال تجاری اولیه ، دامنه روزانه مورد انتظار را در نمودار خود علامت بزنید و چندین معاملات را در آن منطقه انجام دهید.

فرآیند انتخاب سهام شما برای این استراتژی - و اینکه چگونه آن سهام با میانگین آماری که از محدوده روزانه استفاده می کنید تراز می شود - به همان اندازه نحوه اجرای این استراتژی مهم است.

قادر به اجرای این استراتژی در واقع تمرین زیادی خواهد داشت. این معاملات در شرایط سریع بازار اتفاق می افتد ، و شما همیشه باید برای کاری که در آینده انجام خواهید داد آماده باشید.

اطمینان حاصل کنید که سهام می تواند با مشاهده سطح II ، اندازه موقعیتی را که تجارت می کنید اداره کند. ما باید سریع وارد و خارج شویم ، بنابراین سهام تجاری که به طور معمول در هر سطح نقدینگی دارند تا این امر را فراهم کند. لغزش در برخی از معاملات رخ خواهد داد.

ریسک هرگونه تجارت واحد را تا 1 ٪ یا کمتر از مانده حساب معاملات داشته باشید.

استراتژی معاملات روزانه دامنه روزانه - کلمه نهایی

این روش دارای چندین برنامه است ، نه فقط استراتژی اساسی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد. به نظر می رسد آسان است ، اما ابتدا آن را تمرین کنید ، دستورالعمل های شخصی خود را برای نحوه تجارت آن اجرا کنید. شما در حال انجام محاسبات زیادی در پرواز هستید ، و در آن دقایق اولیه که قیمت مانند دیوانه در حال حرکت است ، اشتباه کردن آسان است ، یا چرخانده می شوید و آنچه را که به دنبال آن هستید فراموش می کنید. من تجارت این استراتژی را با سهام بی ثبات ترجیح می دهم. قبل از تجارت با سرمایه واقعی ، در یک حساب نسخه ی نمایشی تمرین کنید.

میانگین دامنه روزانه به شما نمی گوید که امروز یک سهام در واقع چقدر حرکت می کند. بعضی روزها سهام کمتر حرکت می کند و بعضی روزها بیش از حد متوسط حرکت می کند. میانگین فقط یک راهنما برای ایجاد مناطقی است که به طور متوسط قیمت به آن منتقل می شود.