استراتژی های معاملاتی بازپرداخت

استراتژی های معاملات بازپرداخت یکی از قدیمی ترین و مطمئن ترین سبک های تجاری در اطراف است. یکی از اصلی ترین دلایلی که این رویکرد کار می کند به این دلیل است که حاشیه دو رفتار اساسی در بازار را ترکیب می کند: تمایل به قیمت های بازار در دراز مدت حرکات پایدار و گرایش قیمت برای بازگشت به میانگین آن یا بازگشت به عقببه سمت متوسط ، در کوتاه مدت. بازپرداخت فقط یک اصلاح کوتاه مدت است.

مفهوم اصلی تجارت بسیار ساده است: یک روند را مشخص کنید ، منتظر بمانید تا قیمت پیشخوان این روند را پس بگیرید و سپس وارد شوید تا از یک حرکت به سمت روند اصلی سود ببرید. روند و عقب نشینی در همه بازارها و در همه بازه های زمانی رخ می دهد ، بنابراین این رویکردی است که می تواند تقریباً با هر سبک تجاری سازگار باشد.

البته ، تفاوت زیادی بین درک یک الگوی کلی بازار و دانستن چگونگی تجارت سودآوری ، چه زمانی وارد ، چه زمانی باید از آن خارج شود ، و چگونه می تواند ریسک را مدیریت کند. باقیمانده این مقاله برخی از تکنیک های خاص ورود و خروج را به همراه انواع نظمی که باید با کارگزار خود قرار دهید برای سوء استفاده از این فرصت ها نشان می دهد.

روند را مشخص کنید

برخی از روند زیر همیشه در هر بازاری که تجارت می کنند دارای موقعیتی هستند. آنها همیشه طولانی یا کوتاه هستند. آیا این بدان معنی است که آنها معتقدند که یک بازار همیشه در یک روند است ، چه از بالا و چه پایین؟نه واقعا. این فقط بدان معنی است که آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که از همان ابتدا با شروع یک روند به خوبی موقعیت دارند.

شما همیشه نمی توانید درست باشید

بازارها همیشه روند ندارند و طول و رفتار یک روند از یک بازار به بازار دیگر متفاوت خواهد بود. مدیران صندوق های روند این روند را می دانند و می پذیرند ، و به عنوان یک معامله گر باید چنین باشد-شما نمی توانید در مورد روند درست یا مطمئن باشید. خوشبختانه ، درست بودن فقط برخی از زمان ها هنوز هم برای سودآوری استراتژی بازپرداخت کافی است.

شاخص های روند

بسیاری از سیستم ها و رویکردهای پیچیده برای تعیین روند قیمت فعلی و همچنین "قدرت" این روند وجود دارد ، و ما همه آنها را امتحان کرده ایم! اما در تمام آزمایشات ما هیچ کدام مؤثرتر از میانگین حرکت ساده بوده است (*خوب ، یک مورد وجود دارد که گاهی اوقات بهتر است - ادامه مطلب را ادامه دهید و ما در مورد این بینش بحث خواهیم کرد و چرا فکر می کنیم کار می کند). اگر با آن آشنا نیستید ، SMA یک مطالعه اساسی است که در هر بسته نمودار پیدا خواهید کرد - حتی نمودارهای آنلاین رایگان شامل این نشانگر است.

SMA فقط دو ورودی دارد ، قیمتی که شما می خواهید به طور متوسط و تعداد میله هایی که می خواهید میانگین آن را محاسبه کنید. می توانید هر یک از این موارد را در بستر نمودار خود تنظیم کنید.

اولین ورودی باید بر اساس زمانی باشد که قصد تجارت دارید. اگر به کافه های روزانه نگاه می کنید و قصد دارید فقط با نزدیک تجارت کنید ، پس باید از قیمت بسته شدن استفاده کنید ، و اگر قصد دارید تمام سفارشات خود را برای باز آماده کنید ، از قیمت باز برای میانگین خود استفاده خواهید کرد.

ورودی دوم کمی مشکل تر است. وادوادکارآمدترین راه برای یافتن بهترین ارزش تاریخی برای هر بازاری که برای تجارت انتخاب می کنید ، می تواند استراتژی شما را پشت سر بگذارد (برای این کار ما بدون قید و شرط یک پلتفرم را توصیه می کنیم: Tradestation). در صورت عدم موفقیت ، شما می توانید 100 دوره را با میانگین خود تجزیه و تحلیل کنید - ممکن است این بهینه ترین تنظیم برای یک بازار خاص نباشد ، اما نباید خیلی دور باشد.

در یک روند صعودی و کوتاه مدت در یک روند صعودی وارد شوید

هنگامی که یک بازار بالاتر از SMA معامله می شود ، آن را صعودی محسوب می شود ، و می توانید هنگام وقوع یک بازگشت ، به دنبال طولانی باشید. برعکس ، اگر قیمت پایین تر از میانگین باشد ، یک روند نزولی در حال انجام است ، و در این روند منتظر ورودی های کوتاه در بازپرداخت خواهید بود.

همه برگه ها برابر نیستند

هنگامی که می دانید که آیا این روند در مرحله بعدی بالا یا پایین است ، انتظار برای تنظیم بازپرداخت برای ورود است - اما چگونه می توانید به طور عینی یک عقب را شناسایی کنید؟همه عقب نشینی ها یکسان نیستند - برخی از آنها کم عمق هستند و فقط چند میله به طول می انجامند ، جایی که برخی دیگر از عقب نشینی های قابل توجهی هستند که می توانند هفته های گذشته باشند - چگونه می توانید به عنوان یک معامله گر حرکت کنید؟

روشهای عینی برای شناسایی برگشتی

بیایید نگاهی به برخی از روشهای کمی ساده برای شناسایی برگشتی بیندازیم. وادواد

در اصل ، یک بازپرداخت باید باعث شود هر نوع نوسان ساز بیش از حد/oversold به یک مقدار شدید منتقل شود. برای شناسایی سه یا چهار نوار کوتاه که توصیف روند قوی است ، می خواهید از یک تنظیم نسبتاً کوتاه برای این شاخص ها استفاده کنید - این باعث می شود آنها به اندازه کافی حساس باشند تا در طی بازپرداخت به یک سطح شدید حرکت کنند.

نمودار بالا یورو (یورو/USD) را با دو نوسان ساز نشان می دهد که می توانید از آنها برای شناسایی بازپرداخت ها استفاده کنید: شاخص قدرت نسبی و کانال شاخص کالا. آیا می توانید ببینید که هر دو چگونه تقریباً یک چیز را نشان می دهند؟هر دو هنگامی که بازار در صعود قرار دارد ، یک بازپرداخت یکپارچه را مشخص می کنند. سایر نوسان سازهای مورد نظر شما شامل نمودار تصادفی و ارزش هستند.

در آزمایش ما ، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک مجری قوی را اثبات کرده است ، بنابراین برای بقیه مقاله ما از این نشانگر با نگاه 2 دوره استفاده خواهیم کرد.

اکنون نگاهی به نمودار روزانه زیر بیندازید. این نشان می دهد S& P در طول فروش بحران زیر Prime در طول سال 2008. بازار در زیر 200 دوره متوسط معامله می شود و با هر راهپیمایی مختصر ، نوسان ساز RSI (2) بیش از حد می شود و فرصتی برای کوتاه شدن فراهم می کند.

اما دقیقاً کجا باید کوتاه شوید؟دو گزینه ممکن وجود دارد ، و ما در بخش بعدی به آنها نگاه خواهیم کرد. وادواد

تنظیمات ورود به عقب

مشکل اصلی در تجارت یک اصلاح این است که شما هرگز نمی دانید که چقدر عمیق خواهد بود. اگر بعد از چند میله پایین که انتظار صعود از سرگیری دارند ، وارد شوید ، اگر بازار همچنان به سقوط ادامه دهد ، ممکن است به خوبی دچار مشکل شوید. اما اگر فقط منتظر برگشت قابل توجه هستید ، در مورد همه آن فرصت های از دست رفته وقتی بازار فقط کمی دور می شود؟

هیچ پاسخ آسانی برای این معضل وجود ندارد ، اما می توانید یکی از دو استراتژی اساسی را اتخاذ کنید.

استراتژی A: تجارت در بازپرداخت

رویکرد اول خرید به عقب برگشتی است ، زیرا بازار سقوط می کند. اگر تجارت خود را انجام دهید ، این به طور معمول به معنای خرید بازار پس از چند روز کاهش یافته است ، و اگر در حال انجام روز هستید ، نیاز دارد که شما یک سفارش محدود را در زیر بازار رو به افزایش قرار دهید که فقط در صورت شروع به سقوط قیمت پر می شود.

یک راه آسان برای انجام این کار ، خرید (در یک روند صعودی) است که یک RSI (2) زیر یک مقدار آستانه مانند 1O قرار می گیرد و وقتی RSI (2) بالاتر از یک ارزش آستانه بالا می رود ، به فروش کوتاه (در یک روند نزولی) می پردازد. به عنوان 90

مزیت این رویکرد این است که شما وارد بازار خواهید شد که امیدوارید با قیمت بهتری افزایش دهید (یا سقوط کنید). اگر بازپرداخت همانطور که امیدوار بود به پایان برسد و روند از سر گرفته شود ، فرصت بیشتری برای سودآوری خواهید داشت. نقطه ضعف این است که شما می توانید در یک عقب نشینی که به دور از پایین آمدن است ، یا حتی به یک وارونگی در مقیاس کامل ، خرید (یا فروش) خریداری کنید.

مطمئن باشید ، این رویکرد می تواند به خوبی کار کند ، اگرچه به روده و غریزه متضاد نیاز دارد (این همان کاری است که بسیاری از معامله گران طبقه زندگی خود را انجام داده اند) ، اما شما باید ریسک خود را کنترل کنید و درک کنید که چگونه بازده توزیع می شود (بسیاری از برد های کوچکترو خسارات بزرگتر گاه به گاه).

استراتژی B: تجارت از سرگیری روند

روش دوم ورود به بازار فقط پس از از سرگیری صعود به بازار است. از کجا می دانید چه زمانی این اتفاق افتاده است؟هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد - شما به سادگی به دنبال حرکت در جهت روند اصلی هستید تا تأیید کنید که هنوز دست نخورده است. مجموعه های متداول که معامله گران به دنبال آن هستند عبارتند از:

1. یک نوار بسته بندی
2. نقض بالای نوار قبلی
3. نوار که بالاتر از آن است که قبل از آن بسته می شود
4. نقض ارتفاعات سابق ساخته شده قبل از بازپرداخت

برای وضوح ، هر یک از این موارد در نمودار بالا مشخص شده است.

به طور کلی این مواضع با استفاده از سفارش بازار آغاز می شود که بسته شدن یک نوار شرط ورود یا سفارش توقف (توقف خرید یا توقف فروش) را برآورده کند.

مزیت استفاده از این استراتژی ورودی این است که شما خیلی زود به یک بازار در حال سقوط کشیده نمی شوید - قیمت باید تأیید کند که پیش از پر شدن سفارش شما از سر گرفته می شود. این مضرات شامل این واقعیت است که بازار ممکن است تأیید کاذب (بازپرداخت در بازپرداخت!) و یک بار دیگر معکوس کند و مهمتر از همه ، که در انتظار تأیید شما بخش قابل توجهی از فرصت خود را برای سود کسب خواهید کرد.

بازپرداخت معاملات برای سود

با این حال شما تصمیم می گیرید که این الگوی بازار همه جانبه را تجارت کنید ، و در هر بازه زمانی ، ما شما را با منحنی سهام زیر رها خواهیم کرد. این نشان می دهد نتایج خرید بازپرداخت (RSI (2) زیر 5) در صعود (بسته شدن بازار بالاتر از 100 دوره SMA) در S& P طی 15 سال گذشته.

*در اوایل این مقاله ما پیشنهاد کردیم که گاهی اوقات روش کارآمدتری برای شناسایی روند نسبت به روشی که توضیح دادیم وجود دارد. بیشتر اوقات در نوع محیط های بازار پر سر و صدا که روزهای روز با آن روبرو می شوند مفید است ، گاهی اوقات بهتر است به جای اینکه قیمت بالاتر یا پایین آن باشد ، به شیب میانگین حرکت ساده توجه کنید. به شما توصیه می شود قبل از استفاده از آن ، این رویکرد برای استراتژی شما سودآورتر باشد.