شاخص جستجوی خوشه برای تجزیه و تحلیل خوشه

شاخص ها زندگی معامله گر را آسان تر می کنند و به او کمک می کنند تا کار خود را انجام دهد. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند اطلاعات مهم را از دست بدهد و یک نشانگر مربوطه سرنخ در مورد حذف به او می دهد و یک علامت را در نمودار قرار می دهد. همچنین ، شاخص ها در تجزیه و تحلیل ، "تاریخ اسکن" و نمودارها کمک می کنند و به دنبال آنچه یک معامله گر نیاز دارد.

نشانگر جستجوی خوشه دقیقاً چنین دستیار مفیدی است. مقاله حاضر در مورد این ابزار مفید برای جستجوی خوشه ها است.

در این مقاله بخوانید

• نحوه عملکرد نشانگر جستجوی خوشه.
• نحوه اضافه کردن شاخص به نمودار.
• چه جستجوی خوشه ای به دنبال آن است.
• نمونه هایی از تنظیمات.
• نمونه ای از تجزیه و تحلیل وضعیت بازار.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

چگونه نشانگر جستجوی خوشه کار می کند

برای چندین دهه ، یک نوار (یا یک شمع ژاپنی) عنصر اصلی نمودار مبادله بود. این عنصر غیرقابل تفکیک بود.

در جریان توسعه فن آوری های محاسبات و تجارت ، شرکت کنندگان در بازار امکان "نگاه کردن به داخل" یک نوار و دیدن اجزای آن - خوشه ها را داشتند. تجزیه و تحلیل خوشه ای اجازه می دهد تا آنچه را که "در بدن" هر نوار با حداکثر جزئیات اتفاق می افتد ، مشاهده کند.

جستجوی خوشه ای (همانطور که نام به ما می گوید) جستجو برای خوشه ها در پارامترهای تنظیم شده و آنها را در نمودار برای یک معامله گر برجسته می کند.

نحوه اضافه کردن نشانگر جستجوی خوشه به نمودار

برای افزودن نشانگر جستجوی خوشه به نمودار در بستر ATAS ، باید از مدیر نشانگر استفاده کنید. می توان آن را از منوی فوقانی (1) یا از منوی زمینه نامید ، که هنگام ماوس نمودار باز می شود و روی دکمه راست ماوس کلیک می کند. تصویر 1 را ببینید.

جستجوی خوشه را در مدیر نشانگر انتخاب کرده و ADD را فشار دهید. خودشه. مربع های صورتی روشن (تنظیمات پیش فرض) به ما می گویند که این شاخص اضافه شده است.

نحوه تنظیم نشانگر جستجوی خوشه

جستجوی خوشه تنظیمات زیادی دارد و هر کاربر یک نوع مناسب برای استراتژی معاملاتی خود پیدا می کند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که جستجوی خوشه ای یک شاخص اتوماتیک جادویی نیست ، که نشان می دهد کجا باید بخرید و کجا بفروشید. برای استفاده از جستجوی خوشه ای در کار خود ، لازم است درک کنید که چه چیزی را جستجو کنید و چرا این کار را انجام دهید.

به عنوان یک قاعده ، نه خود خوشه های برجسته مهم هستند بلکه داستانی در مورد جنگ بین گاوها و خرس هایی که به ما می گویند.

این شاخص تنظیمات جهانی ندارد. شما باید آنها را برای هر ساز و برای ساعات مختلف روز انتخاب کنید ، زیرا بازارها بی نظیر هستند. علاوه بر این ، نقدینگی در طول روز تغییر می کند.

چه جستجوی خوشه ای به دنبال آن است

جستجوی خوشه به دنبال چنین خوشه هایی است که معیارهای تعیین شده را برآورده می کند. به عنوان مثال ، شاخص ممکن است به یافتن خوشه ها کمک کند:

• حجم های بزرگ و کوچک معامله شد.
• مقادیر دلتا بالاتر یا پایین تر از میانگین بود (به عبارت دیگر ، سفارشات بازار حاکم بود). اگر حجم زیادی از سفارشات بازار یک جهت نتواند قیمت را تغییر دهد ، این بدان معنی است که محدودیت سفارشات در آنها دخالت می کند. پول مدیریت شده اغلب به عنوان سفارشات محدود کار می کند.
• خریداران یا فروشندگان سفارش بازار تهاجمی وارد شدند. سفارشات بازار باید قیمت را در جهت خود فشار دهد. اگر این اتفاق نیفتد ، معامله گران وارد تله می شوند و موقعیت های ضرر و زیان را شروع می کنند.
• تعداد معاملات یا مدت زمان با مقادیر متوسط متفاوت است.

معمولاً ، معامله گران نه به سفارشات "ویژه" بلکه در سطحی که در نزدیکی چنین خوشه هایی تشکیل می شوند ، علاقه مند نیستند. یعنی این شاخص به شناسایی سطح پشتیبانی/مقاومت مهم کمک می کند.

فیلتر کردن نتایج جستجو

فیلترهای اضافی را می توان به تنظیمات نشانگر اصلی اضافه کرد:

• مکان دقیق خوشه را در شمع انتخاب کنید - در بالا یا پایین یا در سایه شمع.
• فیلتر اضافی توسط Delta اضافه کنید. به منظور تشخیص بیش از پیشنهادات بیش از درخواست ها (آنچه می پرسد و پیشنهادات هستند) ، مقدار فیلتر باید منفی باشد ، به عنوان مثا ل-80 ٪. برای تشخیص بیش از حد درخواست ها بیش از پیشنهادات ، مقدار فیلتر باید مثبت باشد ، به عنوان مثال ، 80 ٪.
• مقادیر دلتا اضافی را اضافه کنید.
• چندین سطح قیمت را ترکیب کنید.

نمونه هایی از تنظیمات مختلف نشانگر

بیایید نمونه ای را در نمودار 5 دقیقه ای RTS Index Futures (RIH) در نظر بگیریم. ما دو شاخص جستجوی خوشه ای را به نمودار اضافه کردیم و در نتیجه مربع های بنفش و یاسسن در نمودار ظاهر شدند.

تصویر اول: این نشانگر به دنبال خوشه هایی با حجم بیش از 1000 قرارداد است و این خوشه ها را فیلتر می کند تا:

• پیشنهادات بیشتری نسبت به 80 ٪ از آنها وجود داشت.
• ارزش دلتا کمتر از 1000 قرارداد بود.

چنین مجموعه ای اجازه می دهد تا خوشه های برجسته با فروش های بزرگ بازار. تصویر 2 را ببینید.

ما تنظیمات شاخص را در نمودار دوم تغییر دادیم تا به دنبال پیشنهادات از 1000 قرارداد باشیم. علاوه بر این ، ما می خواهیم پیشنهادات بیشتری نسبت به 80 ٪ بخواهیم. یعنی ما هدف را برای دیدن فروش های تهاجمی در بازار دنبال می کنیم اما شاخص را متفاوت تنظیم می کنیم. تصویر 3 را ببینید.

هر دو تنظیم تقریباً یک نتیجه را تولید کردند زیرا ما با اطمینان می دانستیم که می خواهیم چه چیزی را پیدا کنیم ، یعنی - بازار بزرگ.

تجسم شاخص

از نظر بصری ، ممکن است چندین شاخص را در یک نمودار با شکل و رنگ های مختلف تنظیم کنید. به عنوان مثال ، معاملات بزرگ می تواند به عنوان مربع های قرمز نشان داده شود در حالی که Big Delta - به عنوان یک دایره سبز.

این شاخص ممکن است به شما کمک کند حداکثر سطح را با حجم و دلتا در هر نوار تشخیص دهید. برای درک چگونگی تنظیم این نشانگر برای این کار ، این فیلم را در کانال YouTube ما تماشا کنید.

تفاوت جستجوی خوشه ای از معاملات بزرگ

جستجوی خوشه به دنبال معاملات انباشته شده در هر نوار است. یعنی ارزش شاخص تعیین شده باید با سفارشات بازار در هر سلول معامله شود. اینها می توانند معاملات کوچک یا بزرگی باشند - این نشانگر آنها را جمع می کند و سپس خوشه را نشان می دهد.

معاملات بزرگ به دنبال معاملات بزرگ انفرادی در نوار هوشمند است و آنها را در نمودار برجسته می کند. در صورت تعیین تجمع ، معاملات با چندین قیمت متحد می شوند.

نمونه کار با نشانگر

بیایید نمونه ای را در نمودار روزانه سهام PAO Severstal (CHMF) در نظر بگیریم.

قیمت سهام از ژوئن تا اکتبر 2019 در حال کاهش بود. قیمت در ماه اکتبر به پایین رسید و ادغام شد. این روند می توانست معکوس شود اما جمع آوری موقعیت های طولانی بدون تأیید خطرناک بود. تصویر 4 را ببینید.

ما دو شاخص جستجوی сluster را به نمودار اضافه کردیم:

1. مورد اول به دنبال پیشنهادات از 30،000 مورد در سایه شمع فوقانی است. بیش از پیشنهادات بیش از درخواست ها باید حداقل 80 ٪ باشد. مقدار در قسمت "فیلتراسیون اضافی" برای تنظیم صحیح بای د-80 ٪ باشد. ما می خواهیم با کمک این شاخص ، ورود فروشندگان را در قسمت فوقانی میله ها پیدا کنیم. ما از قبل پشتیبانی و مقاومت را از قبل شناسایی کردیم. از آنجا که قبلاً سطح را پیدا کرده ایم ، از شاخص برای تأیید استفاده خواهیم کرد. تا ماه اکتبر روند نزولی وجود داشت و پیوستن به فروش ها کمتر از آن بود که واژگون شود.
2. مورد دوم به دنبال 30،000 مورد در سایه شمع پایین است. بیش از درخواست های بیش از پیشنهادات باید حداقل 80 ٪ باشد. مقدار در قسمت "فیلتراسیون اضافی" برای تنظیم صحیح باید 80 ٪ باشد. ما می خواهیم با کمک این شاخص ، ورود خریداران را در پایین محلی پیدا کنیم. ما سعی می کنیم تأیید معکوس برای باز کردن موقعیت های طولانی را پیدا کنیم. قیمت قبلاً در ماه اکتبر از سطح پایین پر شده بود ، اما شروع به جمع آوری موقعیت های طولانی بلافاصله خطرناک بود.

هر اتفاقی ممکن است در هر زمان در بازار رخ دهد. یک معامله گر باید احتمال اینکه آیا قیمت همچنان به سمت روند فعلی حرکت می کند یا اینکه قیمت معکوس خواهد شد یا به یک تخت می رود ، ارزیابی کند. شانس هرگز 100 ٪ نخواهد بود.

"اگر خوب باشید ، شش بار از ده نفر حق دارید. شما هرگز نه بار از ده نفر درست نخواهید بود. "پیتر لینچ

اگر یک معامله گر احتمال واژگونی بالاتر از احتمال ادامه حرکت روند را تخمین بزند ، ارزش دارد موقعیت های طولانی را باز کند. اگر احتمال ادامه یک حرکت روند بیشتر از احتمال معکوس باشد ، ارزش باز کردن موقعیت های کوتاه را دارد. به همین دلیل برای جلوگیری از نتیجه گیری محکم در مراحل اولیه ، دو شاخص اضافه کردیم.

ما قیمت پایین را در ماه اکتبر مشخص کردیم و آن را با یک خط افقی سیاه مشخص کردیم. قیمت از پایین و به نقطه 1 رسید که در آن جستجوی خوشه به ما فروشندگان پرخاشگر را نشان داد. این سطح همچنین می توانست از قبل مشخص شود (زیرا قیمت قبلاً در اینجا کاهش یافته است) و از این نشانگر می توان برای تأیید استفاده کرد.

• جستجوی خوشه ای در نقطه 2 سیگنالی را ارسال می کند که خریداران پرخاشگر ظهور می کنند. این سطح سطح محلی قبلی است. خریداران تصمیم گرفتند که این قیمت پس از یک گزاف گویی کوچک بالا می رود اما اشتباه کردند.
• نقطه 3 در پایین قبلی نقطه ای است که بسیاری از خریداران وارد آن می شوند. آنها در طی دو روز موقعیت ها را جمع می کنند. ریسک: نسبت پاداش در این مرحله بسیار بزرگتر از 1: 3 است. جستجوی خوشه احتمال بیشتری از رشد قیمت را تأیید می کند.
• نقطه 4 ظهور فروش ها را نشان می دهد. این می تواند ثبت سود باشد (زیرا قیمت به سطح قابل مشاهده رسیده است) و/یا فروش های جدید. این مهم است که خریداران نتوانستند در زیر سطح ادغام شوند. خریدها دوباره در نقطه 5 و 6 ظاهر می شوند.

جستجوی خوشه ای به وضوح اقدامات بازیکنان بازار را نشان داد. ما سیگنال های شاخص را کورکورانه دنبال نکردیم ، بلکه احتمال رشد قیمت یا سقوط را تجزیه و تحلیل کردیم. درک آنچه در داخل هر نوار اتفاق می افتد ، یک مزیت رقابتی یک معامله گر است.

با توجه به انعطاف پذیری تنظیمات ، از شاخص جستجوی خوشه می توان با هر دوره زمانی و برای هر ساز استفاده کرد. برای تجربه قدرت نشانگر جستجوی خوشه ، نسخه تست رایگان پلت فرم ATAS را بارگیری کنید.

اطلاعات در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوان سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس درک کرد. تمام موقعیت ها ، که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، با هدف آشنایی با عملکرد و مزایای پلت فرم ATAS ارائه شده است.

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.