مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تامین نقدینگی بانک

با توجه به پیچیدگی محیط اجتماعی-اقتصادی، همواره تردید در مورد آن مسائل وجود دارد. در این راستا، مجموعه های فازی شهودی به عنوان ابزاری قدرتمند در توصیف اطلاعات مبهم و نادقیق با در نظر گرفتن درجات عضویت و عدم عضویت استفاده می شود. با توجه به اهمیت مجموعه های فازی شهودی، در این پژوهش سعی شده است عوامل عرضه نقدینگی بانک به منظور کاهش ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانک تجارت تعیین شود. بنابراین، تمامی عوامل موثر بر تصمیم مشتریان برای سپرده گذاری و دریافت وام شناسایی شده و در محیط شهودی، اهمیت هر یک از عوامل استخراج شد. جامعه پژوهش کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان فعال در واحدهای مدیریتی بانک تجارت ایران بودند. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، عوامل مؤثر بر مشارکت مشتریان در نقدینگی بانک شناسایی و سپس با استفاده از تصمیم گیری چند ویژگی در محیط فازی شهودی، اهمیت هر یک از عوامل استخراج شد. نتایج حاکی از آن است که از بین عوامل موثر بر مشتریان، تصمیم به سپرده گذاری در بانک، نرخ سود سپرده های اجتماعی، شاخص جامعه، تجربه مشتری، سرعت و دقت در ارائه خدمات و تعامل کارکنان با مشتریان در اولویت های اول و پنجم قرار دارند. همچنین از بین عوامل موثر بر تصمیم مشتریان برای دریافت وام و تسهیلات از بانک تجارت، تعداد چک های برگشتی، درآمد مشتری، تجربه مشتری و وضعیت مالکیت مشتری و ارزش اقساط از مهم ترین عوامل در نظر گرفته شد.

کلید واژه ها

• نقدینگی بانک
• تحلیل محتوا
• VIKOR فازی شهودی
• ریسک نقدینگی
• بانک تجارت

20. 1001. 1. 2645386. 1399. 12. 23. 5. 6

منابع

1. احمدیان، ع و اسفندیاری، م. (1394). تأثیر ویژگی های مشتریان بر احتمال وقوع عملیات بانکی در ایران. فصلنامه توسعه در مدیریت پولی و بانکی، 2(5)، 11-29.
2. امینی، ر، احمدی، نظری پور، م (1394). بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان برای وام های بانکی، سومین همایش ملی سالانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و مصرف کنندگان گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
3. اسدی زهرایی، ه، آذر، ع، اسکندری، ل (1393). ارائه مدلی برای معرفی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سپرده بانکی، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
4. بهمنی، م و میرهاشمی نائینی، س، س، (1394). تأثیر بازاریابی بانکی بر انتقال سیاست پولی از مجرای وام، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصادی 2 (3)
5. Bessler, W. & Kurma, P. (2014). عوامل ریسک بانکی و تغییر مواجهه با ریسک: شواهد بازار سرمایه قبل و در طول بحران مالیمجله ثبات مالی، ش13، صص151-166.
6. بزرگ اصل، م.، برزیده، ف.، صمدی، م. (1397). تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات مالی صنعت بانکداری ایران; رویکرد رگرسیون چندگانهدانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(38)، 1-13.
7. Camprubí, R., & Coromina, L. (2016). تحلیل محتوا در تحقیقات گردشگریدیدگاه های مدیریت گردشگری، 18، 134-140.
8. Chochoľáková، A.، Gabčová، L.، Belás، J.، و Sipko، J. (2015). رضایت مشتریان بانک، وفاداری مشتریان و خرید اضافی محصولات و خدمات بانکی. مطالعه موردی از جمهوری چکاقتصاد و جامعه شناسی.
9. Dzulkaain، A. A.، & Hatta، M. F. M. (2017). Factors Influecing Consumer Intention Towards Investment Account: Post Ifsa 2013. مجله تحقیقات آموزش تطبیقی آسه آن در مورد اسلام و تمدن (ACER-J). eISSN2600-769X، 1(2)، 17-32.

10. اریکسون، کی، و هرمانسون، سی (2019). چگونه ویژگی های رابطه بر پس انداز مشتریان بانک تأثیر می گذارد. مجله بین المللی بازاریابی بانکی، 37(1)، 156-170.

11. فدایی، م.، اسماعیلی، ح. (1395). اولویت بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان (رویکرد AHP)، 5(2)، 75-98.

12. گوتام، اس. اس.، و سینگ، اس. آر. (2016)."TOPSIS برای تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی شهودی". مجله بین المللی کاربردهای کامپیوتری، سال 156، شماره 8، صص 42-49.

13. Hong, H., Huang, J. Z., & Wu, D. (2014). محتوای اطلاعاتی معیارهای ریسک نقدینگی بازل III. مجله ثبات مالی، 15، 91-111.

14. هوروات، آر.، سیدلر، ج.، و ویل، ال. (2014). سرمایه بانکی و ایجاد نقدینگی: شواهد گرنجر علیت. مجله تحقیقات خدمات مالی، 45 (3)، 341-361.

15. اسماعیل زاده، علی، جوانمردی، حلیمه.(2017). طراحی مدل مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران. اقتصاد مالی، 11 (39)، 171-197.

16. Jiang ، L. ، Levine ، R. ، & Lin ، C. (2019). رقابت و ایجاد نقدینگی بانکی. مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، 1-50.

17. Kabaranzadeh Ghadim ، M. R & Kurd Nouri ، A. H. (2013). شناسایی و بررسی رابطه بین عوامل مهم موفقیت در زمینه اعتبار بانکی و اولویت بندی آنها با رویکرد AHP (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ایران ، تهران). اقتصاد مالی ، 7 (24) ، 213-242.

18. کمالی سابت ، س. (2012). بررسی عوامل مؤثر در جذب سپرده گذاران در شعب پس از بانک تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد - تعصب مالی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تهران.

19. Luo ، X. ، & Wang ، X. (2017). روش گسترده ویکور برای تصمیم گیری چندتایی فازی شهودی بر اساس یک اندازه گیری فاصله جدید. مشکلات ریاضی در مهندسی.

20. Metawa ، N. ، Hassan ، M. K. ، & Elhoseny ، M. (2017). مدل مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی تصمیمات وام بانکی. سیستم های خبره با برنامه های کاربردی ، 80 ، 75-82.

21. Mian ، A. ، & Santos ، J. A. (2018). ریسک نقدینگی و مدیریت سررسید در طول چرخه اعتبار. مجله اقتصاد مالی ، 127 (2) ، 264-284.

22. Mirghafouri ، S. ، Amin ، Z. (2015). ارائه مدلی برای اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از رویکرد داده کاوی.، 7 (13) ، 247-266.

23. مغادام ، KH ، رضه ، ک ، ارشادی ، ا. (2013). شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری مشتریان واقعی در شهر تهران با هدف کاهش نرخ رشد مطالبات در یکی از بانکهای خصوصی. پولی - تحقیقات بانکی ، سال ششم ، شماره 16

24. محمد خیاره ، م و خلف بارایه ، ل. (2016). بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی (مطالعه موردی: تعاونی های استانی گلستان). بررسی های تجاری ، 14 (80) ، 40-55.

25. Pasban ، F & Rooohi ، M. (2017). بررسی عوامل مؤثر در حجم سپرده ها در سیستم بانکی (1383-1383). مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی. 16 (19): 53-68

26. Perbawa ، A. (2015). عوامل مؤثر بر سپرده های Mudaraba در بانک تجاری اسلامی در اندونزی. موجود در SSRN 2662912.

27. Petrescu ، R. (2017). روند رفتار مصرف کننده محصولات و خدمات بانکی. مجله تحقیقات پیشرفته در مدیریت ، 8 (1 (15)) ، 44.

29. Sarmiento ، M. & Galán ، J. E. (2017)."تأثیر ریسک پذیری بر کارآیی بانکی: شواهدی از کلمبیا". بررسی بازارهای نوظهور ، جلد 32 ، صص 52-73.

30. شاهیکی تاش ، م. ، محمودپور ، ک. (2016). ارزیابی ساختار بازار سپرده های بانکی در ایران. مدل سازی اقتصادی ، 9 (31) ، 61-81.

31. شاهزاد ، اف. ، نواب ، س. ، تناور ، س. ، شفیسی ، ک. ، و بهاتی ، دبلیو ک. (2018). تجزیه و تحلیل تأثیر فردی عوامل مؤثر بر عملکرد مالی بانکها با استفاده از مدل شتر. ژورنال والیا ، 34 (1) ، 27-31.

32. Yaghoubi ، N. M ، Kord ، H ، Moradzadeh ، A ، Dezhkam ، J (2015) تجزیه و تحلیل کارآزمایی یک عامل مؤثر در جذب سپرده های مشتریان است. دو بررسی علمی از تحقیقات مدیریت تجارت. سال 7 ، شماره 13 ، صفحات 133-157

33. YE ، J. (2011). روش مقدار مورد انتظار برای مشکلات تصمیم گیری چند معیار فازی ذوزنقه ای شهودی. سیستم های خبره با برنامه های کاربردی ، 38 (9) ، 11730-11734.

34. Zhou ، Z. ، Amowine ، N. & Huang ، D. ، (2018 (، "ارزیابی کارایی کمی مبتنی بر تجزیه و تحلیل پاکت نامه شبکه مبتنی بر Slack برای بانکهای تجاری در غنا" ، مجله اقتصادی و مدیریت آفریقای جنوبیعلوم 21 (1): 1717.