صدک عرض باند بولینگر

صدک عرض باند بولینگر از نشانگر عرض باند بولینگر بدست آمده است. این درصد میله ها را در یک دوره بازپرداخت مشخص نشان می دهد که عرض باند بولینگر کمتر از عرض باند فعلی بولینگر بود.

عرض باند بولینگر از نشانگر Bollinger Bands® گرفته شده است. از نظر کمی عرض بین باند های فوقانی و تحتانی باندهای بولینگر را اندازه گیری می کند.

Bollinger Bands® یک شاخص مبتنی بر نوسانات است. این شامل سه خط است که در رابطه با قیمت امنیت ترسیم شده است. خط میانی به طور معمول یک میانگین متحرک ساده است. باندهای فوقانی و تحتانی معمولاً 2 انحراف استاندارد در بالا و زیر SMA (خط میانی) هستند.

نوسانات یک معیار آماری برای پراکندگی بازده برای یک شاخص امنیتی یا بازار معین است که با انحراف استاندارد بازده لگاریتمی اندازه گیری می شود.

مفهوم گسترده:

به نقل از TradingView به طور خاص برای محدودیت های متداول شاخص BBW که من این شاخص را بر اساس آن بنا کرده ام.

Bollinger Bands Width (BBW) اختلاف درصد بین باند فوقانی و باند تحتانی را نشان می دهد. این مقدار برای تعریف باریک باند استفاده می شود. با این حال ، آنچه باید درک شود این است که یک معامله گر نمی تواند به سادگی به مقدار BBW نگاه کند و تعیین کند که آیا این گروه واقعاً باریک است یا خیر. اهمیت یک سازه های باریک نسبی بسته به ابزار یا امنیت مورد نظر تغییر می کند. آنچه برای یک امنیت باریک تلقی می شود ممکن است برای دیگری نباشد. آنچه برای یک امنیت باریک در نظر گرفته می شود حتی ممکن است بسته به بازه زمانی در محدوده امنیت یکسان تغییر کند. به منظور سنجش دقیق اهمیت باریک شدن گروهها ، یک تحلیلگر فنی برای افزایش دقت معاملات نیاز به تحقیق در مورد نوسانات BBW و عملکرد قیمت دارد."

در اینجا من صدک عرض باند بولینگر را به عنوان پالایش BBW برای غلبه بر محدودیت های ذکر شده در بالا ارائه می دهم. بخش عمده ای از کارهایی که در مورد نوسانات گذشته BBW تحقیق می کند ، و مقایسه نسبی به طور طبیعی با محاسبه صدک عرض باند بولینگر انجام می شود. این محاسبه همچنین به این معنی است که می توان آن را با روشی مشابه در دارایی ها خواند ، و تفسیر آن را تا حد زیادی ساده کرد.

اجزای ترسیم شده از نشانگر صدک عرض باند بولینگر:

ویژگی های صدک عرض باند بولینگر:

طول BBWP مدت زمانی که باید در محاسبه میانگین متحرک استفاده شود و پایه و اساس مؤلفه BBW BBWP را ایجاد می کند.

نوع پایه نوع میانگین متحرک را به عنوان پایه ای برای مؤلفه BBW BBWP استفاده کنید.

BBWP Lookback دوره بازگشت به حساب در محاسبه خود BBWP است.

تنظیمات طرح BBWP تنظیمات طرح BBWP بین یک رنگ جامد تعریف شده توسط کاربر ، و انتخاب پالت های طیف "قرمز آبی" یا "قرمز آبی" انتخابی را انتخاب می کند.

میانگین های متحرک دارای 2 کاربر اختیاری قابل تعریف و قابل تنظیم از BBWP هستند.

هشدار بصری ستون های سیگنال بالا و پایین کاربر قابل تنظیم.

• خواندن BBWP از 95 ٪. به این معنی است که سطح فعلی BBW بیشتر از 95 ٪ دوره بازگشت است.
• خواندن BBWP از 5 ٪. به این معنی است که سطح فعلی BBW پایین تر از 95 ٪ دوره بازگشت است.

• هنگامی که BBWP بالاتر از 90 ٪ و به ویژه هنگامی که به 100 ٪ برخورد می کند. این می تواند سیگنالی باشد که نوسانات حداکثر به آن می رسد و یک کلان بالا یا پایین در حال تنظیم است.
• هنگامی که BBWP زیر 10 ٪ و به ویژه هنگامی که 0 ٪ برخورد می کند. این می تواند سیگنالی باشد که نوسانات به حداقل می رسد و می تواند یک شکست شدید در یک حرکت گرایش وجود داشته باشد.
• وقتی BBWP به سطح پایین برخورد می کند< 5 % and then gets above its moving average . this can be an early signal that a consolidation phase is ending and a trending move is begiing.
• When the BBWP hits a high level >95 ٪ و سپس زیر میانگین متحرک خود قرار می گیرد. این می تواند یک سیگنال اولیه باشد که یک حرکت روند به پایان می رسد و یک مرحله ادغام آغاز می شود.

مفاهیم عمیق تر:

در امور مالی ، "میانگین برگشت" این فرض است که قیمت یک ابزار مالی تمایل دارد با گذشت زمان به سمت متوسط قیمت حرکت کند.

اگر همان منطق را برای نوسانات اعمال کنیم که در اینجا توسط صدک عرض باند بولینگر نشان داده شده است ، فرض بر این است که صدک عرض باند بولینگر تمایل به انقباض از اوج شدید دارد و از پایین ترین زمان مربوط به مراحل مکرر انقباض و گسترش گسترش می یابد. نوسانات

واضح است که برای بیشتر دارایی ها دوره هایی از رفتار گرایش جهت دار وجود دارد که به دنبال آن دوره های "ادغام" (تجارت در یک محدوده) است. این اغلب با دامنه محکم تر تحت کاهش حجم و نوسانات (که به عنوان "فشار" شناخته می شود) به پایان می رسد. فشار به طور معمول با "شکست" از محدوده مشخص می شود که با افزایش سریع حجم مشخص می شود و نوسانات هنگامی که عمل قیمت دوباره به سمت جهت گرایش می یابد ، و چرخه تکرار می شود.

موارد استفاده معمولی:

صدک عرض باند بولینگر ممکن است به ویژه برای معامله گران گزینه ها مفید باشد ، زیرا می تواند تعصب را فراهم کند که گزینه ها نسبتاً گران باشند یا از دیدگاه نوسانات (VEGA) ارزان باشند. هنگامی که صدک عرض باند بولینگر نسبتاً زیاد است (85 درصد یا بالاتر) ممکن است سودمندتر از فروشنده خالص وگا باشد. هنگامی که صدک عرض باند بولینجر نسبتاً کم است (15 درصد یا پایین تر) ممکن است سودمند وگا طولانی باشد.

در اینجا ما تعدادی از سیگنال های عملی را در بازه زمانی روزانه BTCUSD با استفاده از BBWP و یک نوسان ساز حرکت (با استفاده از TSI در اینجا بررسی می کنیم اما می توان به همان اندازه با نوارهای بولینگر ، میانگین حرکت یا معامله گران نوسان ساز حرکت را ترجیح داد) بررسی می کنیم.

در این مورد اول ما بررسی خواهیم کرد که چگونه یک معامله گر و یک معامله گر گزینه می توانند از یک BBWP کم استفاده کنند تا آنها را به یک مجموعه تجاری بالقوه خوب هشدار دهد. توجه: استفاده از یک دوره 30 برای گروههای بولینگر و دوره BBWP (تقریباً یک ماه) و یک بازگشت BBWP 350 (تقریباً یک سال)

همانطور که می بینیم باندهای بولینگر به تدریج قرارداد بسته اند در حالی که عمل قیمت پایین می رود و BBWP نیز به طور مداوم سقوط می کند در حالی که زیر میانگین متحرک آن (نشانگر نوسانات سقوط) به سطح بسیار پایین است

در این مورد بعدی ، ما همچنان به دنبال اقدامات قیمت خواهیم بود با فرض اینکه معامله گران سود خود را در سطح سود معقول از مجموعه تجارت قبلی گرفته اند یا قفل کرده اند.

در اینجا ما انقباض گروههای بولینگر را مشاهده می کنیم ، و BBWP در کنار عمل قیمت در زیر BB شکستن در زیر BB ، هشدار می دهد که حرکت روند به صعود به پایان رسیده است. سپس می بینیم که BBWP در حال افزایش است و از میانگین متحرک آن بالاتر می رود در حالی که عملکرد قیمت از بالاتر از BB نمی شود ، به همین ترتیب TSI نتواند از خط سیگنال خود بالاتر برود و در واقع از زیر صفرین خود عبور می کند. معامله گر معمولاً این را به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه حرکت بعدی روند بعدی می تواند به نزولی باشد ، می برد. حرکت روند بعدی به نظر می رسد یک حرکت نزولی چشمگیر است که باعث می شود BBWP به 100 ٪ سیگنالینگ برسد که نوسانات احتمالاً حداکثر فرصت های خوبی را برای معاملات سودآور به معامله گر ماهر همانطور که بیان شده است ، می دهد.

محدودیت ها :

در اینجا ما به 2 مورد خواهیم پرداخت که مصرف سیگنال های BBWP کورکورانه می تواند باعث شود تا معامله گر تجارت ناموفق را انجام دهد.

در این مثال اول ما به دنبال کورکورانه تجارت گزینه های نوسانات کم خواهیم بود

نوسانات پایین و سطح BBWP پایین مربوطه به طور خودکار به این معنی نیست که بلافاصله باید گسترش یابد ، این دوره از نوسانات شدید شدید می تواند برای مدتی ادامه یابد.

در این مثال دوم ما به دنبال کورکورانه تجارت کوتاه با نوسانات بالا خواهیم بود

نوسانات بالا و سطح بالای BBWP مربوطه به طور خودکار به این معنی نیست که باید بلافاصله یک کلان بالا و انقباض نوسانات وجود داشته باشد ، این دوره از نوسانات شدید شدید نیز می تواند برای مدتی ادامه یابد ، از این رو گفته معروف "روند دوست شما است تا زمانی که باشدپایان روند "و کمتر شناخته شده است ، اما به همان اندازه معتبر گفت" هرگز سعی نکنید بالای یک ضربه پارابولیک را از بالای صفحه کوتاه کنید "

بازارها متغیر هستند و عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد ، این مشاوره مالی نیست ، من مشاور مالی نیستم.

افکار نهایی

BBWP به نظر من پیشرفت نسبت به BBW است و یک جدید و علاوه بر مفید برای یک ابزار ابزار تحلیلگران فنی است. این یک شاخص مستقل نیست و به معنای استفاده در رابطه با سایر ابزارها برای تعصب جهت و مدیریت ریسک خوب برای پایه گذاری معاملات صوتی است.

جان بولینگر پیشنهاد کرده است که از باند های بولیگر استفاده کند و شاخص های مرتبط با آن با دو یا سه شاخص غیر همبستگی دیگر که سیگنال های بازار مستقیم تری را ارائه می دهند. او معتقد است استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده بسیار مهم است.

برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی در حال حرکت به طور متوسط واگرایی/همگرایی (MACD) ، حجم متعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

با تشکر

احترام گسترده به جان بولینگر ، تکنسین طولانی مدت بازارها و خالق افسانه ای هر دو گروه Bollinger در دهه 1980 و نشانگر عرض باند بولینگر در سال 2010 که این شاخص بر اساس آن ساخته شده است. کار او همچنان الهام بخش است ، ده ها سال پس از آنکه او گروههای اصلی بولینگر را به بازار آورد. احترام زیادی به اریک تاج که دانش اساسی تجزیه و تحلیل فنی و تجارت گزینه ها را به من داد.

کد حذف شده حذف شد. به روز شده در Pinescript نسخه 5 محاسبه BBWP را با مراحل جدید برای خواندن دقیق تر تاریخی اولیه بهبود بخشید. تنظیمات مقدار پیش فرض جزئی.

شما ممکن است از طریق Krowns Crypto Cave Discord https://discord.gg/ جایی که من یک مجری هستم ، با من تماس بگیرید ، نام کاربری من در آنجا نیز سرپرست است. شاخص های خصوصی من از طریق https://app. krowntrading. net/ در دسترس هستند

در True TradingView Spirit ، نویسنده این اسکریپت آن را با منبع باز منتشر کرده است ، بنابراین معامله گران می توانند آن را درک و تأیید کنند. به سلامتی به نویسنده! شما ممکن است از آن به صورت رایگان استفاده کنید ، اما استفاده مجدد از این کد در یک نشریه طبق قوانین خانه اداره می شود. شما می توانید آن را برای استفاده از آن در نمودار مورد علاقه خود قرار دهید.

اطلاعات و نشریات به معنای این نیستند که مالی ، سرمایه گذاری ، تجارت یا انواع دیگر توصیه ها یا توصیه هایی که توسط TradingView ارائه یا تأیید شده اند ، تشکیل نمی دهند. در مورد شرایط استفاده بیشتر بخوانید.