واگرایی چیست؟

در عرصه تجزیه و تحلیل فنی ، اصطلاح واگرایی به جدایی در حال توسعه بین قیمت فعلی بازار ابزار مالی و یک شاخص یا محصول مرتبط اشاره دارد. در هسته اصلی آن ، واگرایی به رابطه بین حرکت عمل قیمت و رفتار به نمایش گذاشته شده توسط یک دارایی ، شاخص یا شاخص دیگر می پردازد.

به طور معمول ، واگرایی از طریق بررسی بصری رابطه مداوم بین قیمت بازار امنیت و یک نوسان ساز از پیش تعیین شده مشخص می شود. این کار با مقایسه فعال داده های نمودار در کنار هم یا از طریق استفاده از پوشش نمودار انجام می شود. نوسان سازهای متداول که توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرند ، STOCHASTICS ، MACD ، RSI و میانگین های متحرک هستند.

منشأ واگرایی را می توان در نوشته های چارلز داو و توسعه بعدی نظریه داو ردیابی کرد.[1] گنجانده شده در تئوری داو ، بررسی روابط متقابل مربوط به میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) است.

در این تئوری آمده است که وقتی یکی از این دو به طور متوسط به یک سطح جدید صعود می کند ، انتظار می رود دیگری ویژگی های یکسانی را نشان دهد. به عنوان مثال ، اگر DJIA سالانه جدید را بالا ببرد ، انتظار می رود DJTA سالانه خود را به ترتیب کوتاه کند. در صورت عدم وجود ، دو شاخص نشان دهنده واگرایی هستند ، نشانه تغییر احتمالی در جهت بازار.

امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!

انواع واگرایی

دو نوع واگرایی وجود دارد: منظم و پنهان.[2] علاوه بر این ، هر نوع بسته به وقوع آن در چارچوب عملکرد قیمت مشاهده شده ، می تواند به صورت صعودی یا نزولی (مثبت یا منفی) طبقه بندی شود.

واگرایی منظم ساده ترین شناسایی است و می تواند نشانه وارونگی بازار باشد. در اصل ، قیمت با ایجاد اوج بالاتر یا پایین تر از پایین تر ، دامنه کلی خود را گسترش می دهد در حالی که نشانگر همبسته دامنه آن را از طریق پایین آمدن یا بالا رفتن بالاتر منعقد می کند.

به عنوان مثال ، در مورد روند نزولی ، واگرایی منظم با قیمت پایین تر نشان داده می شود اما نوسان ساز مربوط به پایین می آید. در این مثال ، واگرایی سیگنالی است که روند نزولی در حال تضعیف است و ممکن است قیمت برای بازگشت دوباره آماده باشد.

• Bearish: قیمت در حالی که نوسان ساز دارای اوج های پایین تر است ، اوج های بالاتری را تعیین می کند. این نشانگر این است که فشار خرید فروکش می کند.
• BULLISH: قیمت به پایین پایین می رسد در حالی که نوسان ساز پایین ترین سطح را نشان می دهد. این نشانگر کاهش فشار فروش است.

واگرایی پنهان تشخیص دشوارتر است و می تواند نه تنها به عنوان سیگنال معکوس روند بلکه در ادامه روند نیز خدمت کند. وقتی قیمت دامنه خود را گسترش نمی دهد ، اما نوسان ساز مرتبط با آن وجود دارد.

به عنوان مثال ، با توجه به سناریوی یک صعود قوی ، قیمت ها را از سطح میانی مستقر آزمایش می کند اما در حالی که نوسان ساز به ارزش بالایی جدید خود می رسد ، تا حد جدیدی گسترش نمی یابد. عدم موفقیت در قیمت به بالاترین سطح جدید ، همراه با حرکت شدید نشان داده شده توسط نوسان ساز ، نشانه ضعف و اصلاح بازار است. این نمونه ای از واگرایی پنهان است ، زیرا قیمت نتوانست در میان حرکت قابل توجهی که توسط نوسان ساز نشان داده شده است ، گسترش یابد.

واگرایی پنهان را می توان در هنگام اصلاح یک روند یا در آزمایش افراط در بازار یافت. در صورت وجود روند بازگرداندن یک روند ، می تواند یک افزایش بالقوه قیمت را نشان دهد ، در حالی که در افراط و تفریط بازار می تواند نشانه معکوس در انتظار عمل باشد.

• Bearish: هنگامی اتفاق می افتد که قیمت زیر بالای میانی باقی می ماند اما نوسان ساز ارزش بالایی جدید را تعیین می کند. این معمولاً در بازگرداندن یک رکود یا در یک آزمایش از یک سطح بالا رخ می دهد.
• BULLISH: اگر قیمت نمی تواند زیر یک قسمت پایین قرار بگیرد ، در حالی که نوسان ساز باعث ایجاد واگرایی پنهان و صعودی جدید می شود. به طور معمول ، این سناریو در هنگام اصلاح یک صعود یا در آزمایش کم قبلی اتفاق می افتد.

خلاصه

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که بیشتر رویکردهای تجاری متکی به واگرایی مبتنی بر همبستگی هایی است که بین نوسان سازهای حرکت و اقدام قیمت امنیت فردی انجام می شود. در صورتی که یک امنیت در میان یک روند قوی قرار داشته باشد ، نوسان سازهای حرکت می توانند سیگنال های پیشخوان کاذب را ارائه دهند. برعکس ، هنگامی که یک بازار وارد یک مرحله ادغام می شود ، عدم اقدام کافی قیمت ممکن است منجر به کمبود سیگنال های شفاف شود.

آگاهی از وضعیت فعلی بازار برای یک معامله گر که شامل واگرایی در رویکرد معاملاتی خود است ، ضروری است. در نهایت ، واگرایی به بهترین وجه به عنوان ابزاری برای تأیید مورد استفاده قرار می گیرد و باید از آن برای تصمیم گیری در مورد تجارت در کنسرت با سایر جنبه های تحلیل فنی و اساسی استفاده شود.

هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تحلیل ها ، قیمت ها ، سایر اطلاعات یا پیوندها به سایتهای شخص ثالث به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه می شود و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. FXCM مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را از جمله ، بدون محدودیت ، از دست دادن سود که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.