شاخص های بازار سهام: شاخص قدرت نسبی (RSI)

قبل از صحبت در مورد شاخص قدرت نسبی ، ما باید یک دوگانگی بین شاخص قدرت نسبی و خود قدرت نسبی ایجاد کنیم. قدرت نسبی یک دارایی در مقایسه با دیگری است. به عنوان مثال ، اگر مالی بیش از حد شاخص بازار S& P 500 را در اختیار داشته باشد ، می گوییم که مالی قدرت نسبی را نشان می دهد. با این حال ، یک شاخص قدرت نسبی به سادگی یک نشانگر حرکت قرار می گیرد. با این حال ، این مقاله در مورد شاخص دومی و نسبی قدرت (RSI) خواهد بود. هنگامی که ما در مورد RSI صحبت می کنیم ، ما به سادگی به یک نشانگر حرکت اشاره می کنیم ، نه اینکه فقط با قدرت نسبی اشتباه گرفته شود.

چند اصطلاح وجود دارد که باید قبل از ورود به این مقاله شناخته شود.

یک دوره

اگر به نمودار هفتگی نگاه کنیم ، ما از RSI 14 هفته ای استفاده می کنیم

اگر به نمودار هفتگی نگاه کنیم ، ما از RSI 14 روزه استفاده می کنیم.

نوسان ساز

RSI یک نوسان ساز حرکت است و دائماً از 1-100 در حال چرخش است.

صعودی

بازار ، دارایی یا سهام قرار است یک مسیر رو به بالا را تجربه کند.

اگر سهام صعودی باشد ، خرید آن ایده خوبی خواهد بود.

نزولی

بازار ، دارایی یا سهام قرار است یک مسیر رو به پایین را تجربه کند

سهام نزولی به این معنی است که شما احتمالاً نباید آن را خریداری کنید ، زیرا به احتمال زیاد پایین می رود.

شاخص قدرت نسبی یکی از بسیاری از شاخص های فنی است که در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در بین محبوب ترین شاخص های تجاری حساب شده است. این یک شاخص حرکت را توصیف می کند که میزان تغییرات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند. علاوه بر این ، RSI سیگنال های معامله گران فنی راجع به حرکت صعودی و قیمت نزولی ارائه می دهد ، و اغلب در زیر نمودار یک دارایی ترسیم می شود. در اصل ، RSI قادر به ارزیابی اینکه آیا سهام بیش از حد است یا خیر ، می تواند ارزیابی کند.

دو قسمت برای محاسبه RSI وجود دارد. مورد اول یک محاسبه کلی است و مورد دوم فقط برای صاف کردن نتایج است. معادله اول در زیر نشان داده شده است.

در داخل براکت مربع ، می بینید که "افزایش متوسط بیش از میانگین ضرر" وجود دارد. این میانگین درصد افزایش در یک دوره خاص است. اگرچه 14 دوره بازه زمانی پیش فرض است ، بهترین ها بین 2 تا 6 دوره در نظر گرفته می شود.

اگر می خواستیم RSI یک سهام را با متوسط افزایش 1 ٪ و میانگین از دست دادن 0. 8 ٪ در طی 14 روز گذشته پیدا کنیم ، به سادگی این اعداد را به یک معادله وصل می کنیم.

پس از وصل کردن این اعداد، می توانیم آن را در ماشین حساب قرار دهیم و مقدار 55 را دریافت می کنیم. با این حال، محاسبه RSI به پایان نرسیده است. باید نتایج را با معادله زیر هموار کنیم.

اعدادی که باید افزونه کنید بسیار ساده هستند و در هر وب سایتی مانند https://finviz. com/ یافت می شوند. دلیل قسمت دوم محاسبه، همانطور که گفته شد، برای صاف کردن نتایج است. امتیاز RSI یک دارایی تنها در بازارهای بسیار مد روز، مانند کاهش ویروس کرونا، به 100 یا 0 می رسد.

یک امتیاز RSI بین 0 تا 100 نوسان دارد.

چگونه RSI به ما می گوید که آیا سهام صعودی است یا نزولی؟

علائم صعودی:

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که RSI فالوورهای بیش فروشی را با پایین ترین قیمت بالاتر ایجاد می کند که به همان نسبت با پایین ترین قیمت ها مطابقت دارد. این نشان دهنده افزایش لحظه صعودی است و می توان از شکست بیش از محدوده فروش بیش از حد برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که RSI فالوورهای بیش خریدی را با یک بالاترین پایین تر ایجاد می کند که با اوج های بالاتر مربوط به قیمت مطابقت دارد. به نمودار زیر مراجعه کنید.

همانطور که در بالا می بینید، یک واگرایی صعودی زمانی شناسایی شد که RSI سطوح پایین تر را اصلاح کرد زیرا قیمت پایین ترها را تشکیل داد. این نمودار مربوط به سهام بانک آمریکا در ماه مه 2020 است. همانطور که در اواخر سپتامبر در نمودار زیر مشاهده می کنید، RSI در واقع حرکت صعودی را به سمت بالا پیش بینی کرده است.

با این حال، امتیاز RSI نباید تنها شاخص صعودی یا نزولی بودن یک سهم باشد. برای جلوگیری از هشدارهای کاذب که RSI می تواند ایجاد کند، شاخص های سهام بیشتری وجود دارد که باید به آنها نگاه کنید. علاوه بر این، RSI محدودیت هایی دارد. بیشتر در مورد آن در ادامه مقاله.

رد Swing RSI

این به بررسی رفتار RSI در زمانی که دوباره از قلمروی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد خارج می شود، می پردازد. این سیگنال "رد نوسان" صعودی نامیده می شود و دارای چهار بخش است.

RSI در قلمرو فروش بیش از حد (< 30)

بازگشت RSI به بالای 30 درصد

RSI بدون بازگشت به قلمرو فروش بیش از حد، افت دیگری را تشکیل می دهد.

سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می شکند

با این حال، مانند واگرایی ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان نیز وجود دارد که شبیه تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای 4 قسمت مشابه ردهای صعودی است.

بازگشت RSI به زیر 70 درصد

RSI بدون بازگشت به منطقه ای که بیش از حد خرید شده است، بالاترین سطح دیگری را تشکیل می دهد

سپس RSI پایین ترین سطح اخیر خود را می شکند

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی که در بالا نامگذاری شده است را نشان می دهد.

اما RSI چه تفاوتی با MACD دارد؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است، شبیه به RSI. با این حال، MACD رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. علاوه بر این. فرمول متفاوت است. با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای محاسبه می شود. نتیجه این فرمول خط MACD است.

در اصل، در حالی که RSI برای نشان دادن خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی در رابطه با سطوح قیمت طراحی شده است، MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند.

اگرچه هر دوی این شاخص ها حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند، اما عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند. این بدان معنی است که آنها گاهی اوقات می توانند نشانه های متناقضی ارائه دهند.

محدودیت های RSI

مانند سایر شاخص های بازار سهام، نمی توانید تنها به RSI در مورد اینکه آیا باید سهام بخرید یا خیر، تکیه کنید. فقط به این دلیل که ارزش RSI یک سهم کمتر از 30 است، به این معنی نیست که باید فوراً آن را خریداری کنید. محدودیت های متعددی با مقدار RSI وجود دارد. معامله گران روزانه نباید از RSI استفاده کنند. سیگنال های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

نکات کلیدی این مقاله

چند نکته کلیدی وجود دارد که فکر می کنیم اگر می خواهید وارد سرمایه گذاری شوید ضروری هستند.

RSI نباید در معاملات روزانه استفاده شود

برای اینکه به خرید یک دارایی بستگی داشته باشید، صرفاً به RSI اعتماد نکنید

امتیاز RSI را می توان در بین افراد مختلف به طور متفاوت تفسیر کرد

شاخص های RSI یکی از مهم ترین شاخص های سهام هستند و قطعاً باید هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا عدم خرید سهم یک شرکت مورد استفاده قرار گیرند.