تئوری و عمل موج الیوت

اگر بازار یک ساختار خطی بود و می توانستیم پایان یک روند و شروع روند بعدی را با دقت 99 درصد تشخیص دهیم و همچنین منطقه هدف توسعه آن را تشخیص دهیم، آن وقت معامله آسان ترین و سودآورترین خواهد بود. تجارت در جهان

متاسفانه، همه چیز کاملا متفاوت است. البته سابقه طولانی معاملات و مطالعات بازار به ما آموخته است که معکوس ها را کم و بیش دقیق تعریف کنیم و همچنین طول مورد انتظار روند را محاسبه کنیم. با این حال، برای بسیاری از معامله گران، این کافی نیست. تعداد زیادی از تکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل به یک معامله گر یا تحلیلگر کمک می کند تا در بازار احساس اطمینان کند. با این حال، زمانی که صحبت از توانایی شخصی فرد برای به کارگیری آن تکنیک ها در تمرین می شود، مشکلات ظاهر می شوند. بسیاری این کار را به خوبی انجام می دهند، اما اکثریت، با بازسازی های بدوی خود، در نهایت در شبکه ای از قفل ها گیر می کنند و سعی می کنند از موقعیت های بی فایده رها شوند.

با مطالعه چندین روش و استفاده از آنها در تمرین، بسیاری ناامید می شوند، نتیجه مطلوب را دریافت نمی کنند، اما هرگز تسلیم نمی شوند و به دنبال آن یک روش دقیق هستند. دیر یا زود، بسیاری به تئوری موج الیوت می رسند، زیرا در آن روش تحلیل ساختار بازار را می بینند که عملاً می تواند آینده را با سطح بالایی از دقت پیش بینی کند. امیدهای آنها بیهوده نیست، زیرا متخصصان این نظریه بارها نتایج شگفت انگیزی را در معاملات و تجزیه و تحلیل نشان داده اند.

بنابراین، این مقاله به تحلیل بازار موج و تئوری موج اختصاص دارد. ما با تاریخچه ظهور و توسعه آن، بیانات اصلی و قواعد تحلیل آن آشنا می شویم.

تاریخچه اصل موج الیوت

همیلتون بولتون در مقدمه کتاب خود در مورد اصل موج الیوت نوشت که به کارآمدی اصل موج الیوت در رویدادهای اقتصادی غیرقابل پیش بینی مانند رکود، جنگ بزرگ، بهبودی پس از جنگ و رشد قابل توجه متعاقب آن اشاره کرد. از این رو، او مطمئن شد که این اصل دارای اهمیت اساسی است.

کسی که اصل موج توسعه و شکل گیری بازار را کشف کرد، رالف نلسون الیوت، اقتصاددان آمریکایی بود. به دلیل بیماری که باعث شد او در رختخواب بماند، برای مدت طولانی نتوانست شغل مناسبی پیدا کند و به تحلیل تکنیکال برای معامله در بورس علاقه مند شد.

پس از مدت ها مطالعه، در سال 1938 کتابی به نام «اصل موج» منتشر کرد که در آن به تشریح مبانی اصول شکل گیری حرکت بازار که کشف کرده بود پرداخت.

الیوت داده های اصلی را برای مطالعات بازار خود از نمودارهای DJIA گرفت. به لطف مشاهدات دقیق و دقیق وی ، وی موفق شد تمام حرکات بازار را که قبل از دهه 1840 اتفاق افتاد ، توصیف کند. در آن زمان ، این شاخص نزدیک به 100 بود و الیوت در دهه های آینده رشد جدی را پیش بینی می کرد. این مخالف انتظار اکثر سرمایه گذاران بود ، که فکر می کردند این شاخص نتایج سال 1929 را تمدید نمی کند.

اصل موج بیان می کند که رفتار جمعیت بازار با الگوهای واضح خاص توسعه و تغییر می کند. الیوت با استفاده از نمودارهای بازار سهام اظهار داشت که مسیر پویایی قیمت بورس سهام را می توان با یک الگوی ساختاری که منعکس کننده هماهنگی طبیعت است ، توصیف کرد.

براساس داده هایی که وی کشف کرده بود ، الیوت یک سیستم منطقی از تجزیه و تحلیل بازار را طراحی کرد و 13 نوع "امواج" را که در حرکات قیمت تکرار می شوند ، مجزا می کند اما ممکن است از نظر شکل ، طول عمر و دامنه آنها متفاوت باشد.

در کار خود ، نویسنده روابط متقابل همه ساختارها ، وابستگی آنها به یکدیگر و توانایی آنها در تعویض را توصیف کرد. می توانیم بگوییم که اصل موج مجموعه ای از الگوهای است و توضیحات مربوط به مکان و کدام مدل ها احتمالاً در دوره چرخه بازار یا شکل گیری تمایل ظهور می کنند.

اصول اصلی نظریه امواج الیوت

یک حرکت بازار را می توان با یک توالی کاملاً ساختار یافته از الگوهای مکرر توصیف کرد. از این رو ، ممکن است پیش بینی شود. توالی الگوها جوهر حرکت موجک را نشان می دهد.

هر جنبش بازار نه تنها نتیجه ظهور برخی از اطلاعات مهم است: بلکه جنبه جدیدی از اطلاعات مهم را ایجاد می کند.

الگوی پنج موج

الگوی اصلی حرکات بازار به عنوان یک ساختار پنج موج شکل گرفته است. سه موج در ساختار انگیزه نامیده می شود زیرا آنها یک حرکت کارگردانی می کنند. در تجزیه و تحلیل ، آنها 1 ، 3 و 5 مشخص شده اند. این امواج با وقفه های ضد روند ، که امواج حرکت مخالف (اصلاحی) با مشخص شده 2 و 4 هستند ، از یکدیگر جدا می شوند.

حالت موج

دو نوع توسعه موج وجود دارد: انگیزه و اصلاحی ؛لازم به ذکر است که امواج انگیزه دارای ساختار پنج موج در حالی که اصلاحات هستند-یک ساختار سه موج.

چرخه کامل

یک چرخه کامل یک جنبش بازار شامل هشت موج است که در دو مرحله توسعه می یابد: انگیزه (پنج موج شماره 1-5) و اصلاحی (3 موج مشخص شده A ، B ، C). دنباله "A ، B ، C" توالی "1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5" را اصلاح می کند.

پس از پایان یک چرخه ، یک چرخه مشابه از پنج موج به بالا ، سه موج پایین به زیر می رود. مرحله سوم جنبش پنج موج موجی از سطح بالاتری را تکمیل می کند. در اوج موج پنجم ، بازگرداندن سطح موج بالاتر شروع می شود و از سه موج تشکیل می شود. این سه موج از سطح موج بعدی حرکت به سمت بالا از پنج موج در همان سطح را "اصلاح" کنید.

لحظه مهم اینجاست که هر موج زیر 1 ، 3 و 5 انگیزه ای دارد و می تواند به "پنج" داخلی تقسیم شود ، در حالیامواج A ، B و ج. به این اصل لانه سازی گفته می شود.

ساختار چند سطحی حرکات بازار به گونه ای سازماندهی شده است که دو موج در همان سطح موج به هشت موج از سطح پایین تقسیم می شوند و این هشت موج ، به نوبه خود ، به سی و چهار موج تقسیم می شونداز سطح موج پایین تر

بنابراین ، اصل موج نشان دهنده این واقعیت است که امواج از هر سطح و جهت می توانند دوباره و دوباره به امواج سطح پایین تقسیم شوند. به طور همزمان ، هر موج بخشی جدایی ناپذیر از موجی از سطح بالاتر است.

ساختار اصلی

در داخل الگوی تصحیح ، امواج A و C به سمت پایین ، از پنج موج فرعی تشکیل شده اند: 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5ج. این ساخت و ساز نشان می دهد که امواج انگیزه همیشه به سمت بالا و امواج اصلاحی هدف قرار نمی گیرند - نه همیشه به سمت پایین. نوع موج نه با جهت مطلق آن بلکه بیشتر توسط نسبی آن تعریف می شود.

اگر موج در همان مسیری که موج یک سطح بالاتر (که شامل موج اول می شود) حرکت می کند ، موج نامیده می شود. اگر در برابر موج "قدیمی تر" حرکت کند ، آن را تصحیح می کند. امواج A و C که در همان جهت با موج 2 در حال توسعه هستند انگیزه هستند. موج B اصلاحی است زیرا موج را اصلاح می کند و در جهت مخالف با موج 2 رشد می کند. جوهر اصل موج این واقعیت است که در هر سطح موج حرکت در همان جهت با یک حرکت موج بالاتر در پنج موج ایجاد می شود در حالی که در حالی که در پنج موج ایجاد می شودعقب نشینی در برابر موج سطح بالاتر در سه موج ایجاد می شود.

خود الیوت هرگز پیشنهاد نکرد که چرا ساختار اصلی بازار از پنج موج رشد و سه موج در حال کاهش تشکیل شده است. او فقط این را بیان کرد. اگر کمی در مورد آن فکر کنیم ممکن است نتیجه بگیریم که این حداقل مورد نیاز برای توسعه بازار است.

برای پیشروی در یک جهت بدون توجه به طول عقب نشینی، حرکت در جهت اصلی باید حداقل از پنج موج تشکیل شده باشد تا از عقب نشینی سه موجی پیشی گرفته و آن امواج عقب نشینی را در بر بگیرد. اگرچه ممکن است امواج بیشتری وجود داشته باشد، منطقی ترین الگوی پیشرونده 5-3 است.

بستن افکار

تئوری موج اثری جدی و پیچیده است. در شرایط فعلی بازار، نمی توان بدون تحلیل جامع ساختار بازار کار کرد. امیدوارم قسمت اول بحث ما مملو از اطلاعات نباشد. با این حال، بدون اصول اولیه، ما نمی توانیم به جزئیات ادامه دهیم.

در قسمت بعدی، تفاوت های ظریف خاصی از پویایی بازار از دیدگاه رالف نلسون الیوت را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. ادامه دارد.

مواد تهیه شده توسط

دیمیتری گورکوفسکی

وی رئیس آزمایشگاه تحلیل تکنیکال و بنیادی بازارهای مالی در پژوهشکده تحلیل سیستم های کاربردی بود. اکنون به عنوان رئیس بخش تحلیلی RoboForex کار می کند و روزانه تحلیل های فیبوناچی را برای مشتریان شرکت ارائه می دهد.