میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)

MACD مخفف میانگین متحرک همگرایی / واگرایی است. این یک شاخص حرکت و روند تحلیل تکنیکی بسیار مفید است که توسط جرالد آپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شد. نشانگر میانگین متحرک همگرایی و واگرایی اساساً اصلاحی از سیستم دو میانگین متحرک است و فاصله بین دو خط میانگین متحرک را اندازه گیری می کند.

میانگین متحرک همگرایی و واگرایی به طور کامل واجد شرایط قرار گرفتن در شاخص پیشرو روند یا اندیکاتور روند بعدی نیست. در واقع، این ترکیبی با عناصر هر دو است. این شامل دو خط، خط سریع و خط آهسته یا سیگنال است. شناسایی اینها آسان است زیرا خط آهسته از این دو صاف تر خواهد بود.

با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره EMA محاسبه می شود.

این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش بالقوه تولید می کند و همچنین به ما می گوید که چه زمانی روند معکوس می شود.

همچنین ببینید: Parabolic SAR (PSAR)

اجازه دهید این شاخص را به طور مفصل مورد بحث قرار دهیم:

میانگین متحرک همگرایی و واگرایی چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص حرکت و روند است که با کم کردن 26 دوره EMA از 12 دوره EMA محاسبه می شود.

هر زمان که EMA دوره 12 بالاتر از EMA دوره 26 باشد، این نشانگر یک سیگنال صعودی تولید می کند و زمانی که EMA دوره 12 کمتر از EMA دوره 26 باشد، سیگنال نزولی تولید می کند.

9 دوره EMA به عنوان خط سیگنال در نظر گرفته می شود.

فرمول محاسبه MACD به صورت زیر است:

میانگین متحرک همگرایی و واگرایی = 12 دوره EMA - 26 دوره EMA

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد MACD، به ویدیوی آموزش اسکن میانگین متحرک و همگرایی متحرک StockEdge مراجعه کنید:

استفاده از MACD در برنامه StockEdge:

ما اصول MACD را مورد بحث قرار دادیم، حال اجازه دهید نحوه استفاده از این اندیکاتور فنی برای فیلتر کردن سهام برای معاملات را مورد بحث قرار دهیم:

در StockEdge اسکن های MACD زیادی برای فیلتر کردن سهام برای معامله وجود دارد:

اجازه دهید در مورد چند مورد از این اسکن ها صحبت کنیم:

مثال 1: خط سیگنال عبور MACD از پایین و خط سیگنال عبور MACD از بالا:

خط سیگنال عبوری MACD از پایین نشان دهنده یک سیگنال صعودی است که نشان می دهد قیمت سهام ممکن است با عبور از خط سیگنال از پایین به سمت بالا معکوس شود.

خط سیگنال عبوری MACD از بالا نشان دهنده یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد قیمت سهام ممکن است با عبور از خط سیگنال از بالا به سمت پایین معکوس شود.

وقتی از اسکن زیر بر روی MACD Crossing Signal Line کلیک می کنیم، لیستی از سهامی را دریافت می کنیم که این معیار را برآورده می کنند:

پس از کلیک بر روی Godrej Industries Ltd. ما یک نمودار فنی با میانگین حرکت در زیرگراف ترسیم می کنیم:

مثال 2: MACD در حال حرکت بالاتر از صفر و MACD در زیر صفر حرکت می کند:

MACD در حال حرکت بالاتر از صفر یک سیگنال صعودی را نشان می دهد که نشان می دهد قیمت سهام ممکن است هنگام حرکت از خط صفر ، حرکت به سمت بالا را تجربه کند.

MACD در زیر صفر یک سیگنال نزولی را نشان می دهد که نشان می دهد قیمت سهام ممکن است هنگام پایین آمدن از خط صفر ، حرکت رو به پایین را تجربه کند.

وقتی روی MACD حرکت می کنیم بالاتر از صفر اسکن ، لیستی از سهام را که این معیار را انجام می دهند دریافت می کنیم:

بعد از کلیک بر روی Atul Ltd. یک نمودار فنی با میانگین حرکت در زیرگراف ترسیم می کنیم:

در بالا نمونه هایی از اسکن های MACD وجود دارد که سیگنال های خرید و فروش را تولید می کنند و همچنین لیستی از سهام را به ما ارائه می دهند که معیارهای اسکن را برای آن روز خاص برآورده می کند.

اهمیت MACD

استفاده از میانگین های متحرک تضمین می کند که این شاخص در نهایت حرکات امنیت اساسی را دنبال می کند. به عنوان یک نشانگر حرکت ، این توانایی را دارد که پیش بینی کند که در امنیت اساسی حرکت می کند. واگرایی MACD می تواند به عنوان یک عامل اصلی در پیش بینی تغییر روند استفاده شود. واگرایی منفی نشان می دهد که حرکت صعودی به پایان می رسد و می تواند تغییر بالقوه ای در روند صعودی به نروش ایجاد کند. این می تواند به عنوان هشدار برای معامله گران بتواند برخی از سود را در موقعیت های طولانی کسب کند ، یا اینکه معامله گران تهاجمی بتوانند شروع به کار کوتاه کنند. MACD را می توان در نمودارهای روزانه ، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد.

سوالات متداول

MACD یک نشانگر خوب است؟

این ویژگی از هر دو شاخص پیشرو و عقب مانده ، همراه با یک خط ماشه متوسط در حال حرکت ، MACD نوع تطبیق پذیری و معامله گران چند منظوره را ارائه می دهد. شاید مهمتر از همه ، توانایی های شرکتی و حرکت در حرکت MACD با پیچیدگی شدید دچار مشکل نمی شوند. مناطق پشتیبانی و مقاومت معمولاً با شاخص های MACD برای یافتن نقاط قیمت در جایی که روند ممکن است جهت تغییر کند استفاده می شود. U003CBRU003E

کدام MACD یا RSI بهتر است؟

هر دو شاخص شیوع شرکای روند رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با قیمت های اخیر و پایین ترین قیمت ها اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم برای ارائه تحلیلگران و معامله گران تصویر فنی کامل تری از یک بازار استفاده می شود. مطالعات آماری نشان داده است که نشانگر RSI تمایل به ارائه موفقیت بالاتری در معاملات نسبت به شاخص MACD دارد. این امر تا حد زیادی ناشی از این واقعیت است که نشانگر RSI سیگنال های معاملاتی کاذب کمتری نسبت به MACD می دهد. گفته می شود ، سناریوهای تجاری خاصی وجود دارد که در آن MACD می تواند یک شاخص بهتر باشد.

کدام تنظیم MACD بهترین است؟

تنظیمات پیش فرض معمولی MACD (12 ، 26 و 9) است و به موارد زیر اشاره دارد: U003CBRU003E (12) - میانگین وزنی 12 دوره ای (EMA) یا 'Fast Line'u003CBru003e (26) - 26 دوره Ema یا'آهسته Line'u003CBru003E (9) - 9 دوره EMA از خط MACD ، معروف به 'Signal Line'u003CBru003ewhere ، U003CBru003emacd = خط سریع - خط آهسته LineU003CBru003Esignal = 9 دوره EMA از MacD خود MacD. U003CBru003eit استاندارد است.. U003CBRU003E

استراتژی MACD چیست؟

میانگین حرکت یک نشانگر حرکت و روند است که با کم کردن 26 دوره EMA از 12 دوره EMA. U003CBRU003THIS یک سیگنال صعودی ایجاد می کند که هر زمان که 12 دوره EMA بالاتر از 26 دوره EMA باشد و در هنگام 12 دوره ، سیگنال نزولی ایجاد می کند. EMA زیر 26 دوره EMA. U003CBRU003ETHE 9 دوره EMA به عنوان خط سیگنال در نظر گرفته می شود. فرمول U003CBru003ethe برای محاسبه MACD عبارت است از: U003CBRU003EMACD = 12 دوره EMA - 26 دوره EMAU003CBRU003E

شما می توانید سهام را فیلتر کرده و با استفاده از این اسکن ها می توانید تجارت کنید.

اسکن های MACD و نمودارهای تعاملی فقط برای مشترکین پرداخت شده در دسترس هستند. می توانید برنامه های مشترک ما را از اینجا بررسی کنید.

برای داشتن یک ایده جامع برای حرکت میانگین واگرایی همگرایی ، اینجا را کلیک کنید.

وبینار میزبان Chetan Panchamia را با استفاده از نشانگر همگرایی متوسط و واگرایی در حال حرکت ، به میزبانی Chetan Panchamia بررسی کنید.