گروههای ATR: تعریف ، فرمول ، کاربردها و استراتژی

ATR ، AKA متوسط محدوده واقعی ، یک شاخص نوسانات است که از میانگین های متحرک برای محاسبات خود استفاده می کند.

نشانگر ATR Bands یک نسخه پیشرفته از ATR سنتی است و از باند ها برای گفتن نوسانات استفاده می کند.

در این راهنما ، ما در مورد نشانگر ATR Bands و چگونگی تجارت با آن صحبت خواهیم کرد.

تعریف

باند ATR از یک شاخص نوسانات تشکیل شده است که حرکت یک دارایی را به طور متوسط در یک بازه زمانی نشان می دهد. J. Welles شاخص را در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" معرفی کرد.

این شاخص از میانگین متحرک برای نشان دادن نوسانات یک دارایی استفاده می کند. این میانگین متحرک را زیر نمودار قیمت قرار می دهد و بین یک محدوده خاص سفر می کند.

ATR در مورد جهت این روند نمی گوید ؛در عوض ، نوسانات را بر اساس قیمت تاریخی اندازه گیری می کند.

نشانگر باند ATR

نشانگر ATR Bands یک نسخه به روز شده از نشانگر سنتی ATR است. این یک باند بالا و پایین در نمودار ایجاد می کند.

به نظر می رسد شبیه به گروههای بولینگر است. با این حال ، عملکرد متفاوتی دارد. گروههای فوقانی و پایین دامنه قیمت دارایی را ذکر می کنند. بنابراین ، شاخص از محاسبات ATR برای یافتن میانگین استفاده می کند.

قیمت بین این گروهها حرکت می کند و نوسانات را برجسته می کند.

در نمودار زیر می توانید قیمت منتقل شده در گروههای ATR را مشاهده کنید. هر زمان که قیمت به نوارهای فوقانی یا پایین برسد ، نشانگر نوسانات است.

فرمول و محاسبات

محاسبات نشانگر باند ATR به محاسبات سنتی ATR بستگی دارد.

باندها با افزودن/تفریق چند محدوده متوسط واقعی به قیمت بسته شدن روزانه محاسبه می شوند.

برای گزینه بالا/پایین ، چند مورد ATR به روزانه کم اضافه می شود و از روزانه بالا تفریق می شود.

شاخص ATR Bands از فرمول J. Wilder استفاده می کند.

در صورت استفاده از دوره پیش فرض 14 ، فرمول ATR است

ATR = ((قبلی ATR X 13) + TR فعلی) / 14

تنظیمات و تنظیمات

برای اعمال نشانگر ، دو تنظیم دارید. دوره ATR و فاکتور مقیاس باند ATR.

دوره ATR دوره زمانی شاخص است. تنظیم پیش فرض 21 است.

نشانگر مقیاس باند ATR نشان می دهد که گروهها باید در یک صعود/پایین آمدن حرکت کنند. تنظیم پیش فرض 2 است. تضمین می کند که باند پایین در هنگام صعود به سمت بالا حرکت می کند ، در حالی که باند فوقانی فقط در صورت رونق حرکت حرکت می کند.

چگونه از نشانگر ATR Bands استفاده کنیم؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، نشانگر باند ATR جهت روند را ارائه نمی دهد. با این حال ، این یک شاخص قوی از شکستن قیمت است. قیمت دارایی به ویژه در شروع روند ، در محدوده ای قرار می گیرد. بنابراین ، می توانید از این نشانگر برای علامت گذاری قیمت استفاده کنید.

وقتی حرکتی وجود نداشته باشد ، گروهها به یکدیگر نزدیک می شوند. برعکس ، گروهها وقتی که قیمت روند صعودی یا نزولی را انجام می دهد ، شروع به گسترش می کنند. اگر گروهها افزایش یابد ، احتمال جدی وجود دارد که شکستن قیمت نیز در حال افزایش باشد.

همچنین می توانید از آن به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. باند فوقانی به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند ، در حالی که گروه پایین به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند. بنابراین ، حتی اگر گروههای ATR نشانگر اصلی شما نباشند ، می توانید از آن برای علامت گذاری سطح پشتیبانی/مقاومت استفاده کنید.

استراتژی تجارت ATR با EMA

همانطور که در بالا ذکر شد ، ATR سنتی جهت روند را ارائه نمی دهد ، بنابراین افزودن EMA (میانگین متحرک نمایی) باعث می شود که نشانگر باند ATR برای ورود و خروج از تجارت مفید باشد.

EMA باندهای فوقانی و تحتانی را تعریف می کند و به عنوان یک سیگنال تجاری عمل می کند. بنابراین ، برای این استراتژی ، ما با 63 دوره EMA استفاده می کنیم.

سیگنال بخرید

1. قیمت باید در نزدیکی باند پایین باشد.
2. قیمت باید بالاتر از EMA باشد.
3. صبر کنید تا قیمت به سمت بالا حرکت کند و سپس وارد تجارت شود.
4. تجارت را ببندید وقتی قیمت شروع به بازگشت به گروه پایین می کند.

فروش سیگنال

1. قیمت باید در نزدیکی باند فوقانی باشد.
2. قیمت باید زیر EMA باشد.
3. صبر کنید تا قیمت به سمت پایین حرکت کند و سپس وارد تجارت شود.
4. تجارت را ببندید وقتی قیمت شروع به بازگشت به گروه فوقانی می کند. آگهی ها

خط پایین

شاخص ATR Bands یک شاخص نوسانات است و می تواند به تعیین شکستگی قیمت کمک کند. می توانید از آن با استراتژی EMA که در بالا ذکر شد برای طولانی یا کوتاه استفاده کنید.