9/30 استراتژی معاملاتی - این چیست؟(پشتی و مثال)

یکی از ادعاهای رایج در بازار این است: "روند دوست شما است."از آنجا که هیچ روند به طور مستقیم حرکت نمی کند ، اما با یک سری از عقب نشینی ها و حرکات تکانه ای ، عاقلانه است که با استفاده از فرصت های ارائه شده توسط بازپرداخت ، راهی برای سوار شدن به روند پیدا کنیم. استراتژی معاملات 9/30 یک روش ساده برای انجام این کار است ، اما استراتژی در مورد چیست؟

استراتژی معاملات 9 30 یک استراتژی پیروی از روند است که از دو میانگین متحرک استفاده می کند-یک EMA 9 دوره ای (میانگین متحرک نمایی) و یک WMA 30 دوره (میانگین متحرک وزنی)-برای مشخص کردن فرصت های معاملاتی در هنگام بازگشت. EMA 9 دوره روند کوتاه مدت را نشان می دهد ، در حالی که WMA 30 دوره روند طولانی مدت را نشان می دهد.

در این پست ، ما قصد داریم در مورد استراتژی معاملات 9/30 و نحوه تنظیم آن بحث کنیم. بیایید شیرجه بزنیم

فهرست مطالب:

استراتژی معاملات 9/30 چیست؟

استراتژی معاملات 9/30 یک استراتژی دنبال کننده روند است که بر اساس دو میانگین متحرک-یک EMA 9 دوره ای (میانگین متحرک نمایی) و یک WMA 30 دوره (میانگین متحرک وزنی) است. از این دو میانگین متحرک استفاده می کند تا فرصت های معاملاتی را در هنگام بازگشت به عقب نشان دهد. EMA 9 دوره روند کوتاه مدت را نشان می دهد ، در حالی که WMA 30 دوره روند طولانی مدت را نشان می دهد.

همانطور که می دانید ، شاخص متوسط در حال حرکت احتمالاً یکی از محبوب ترین شاخص های روند استفاده شده توسط معامله گران و تحلیلگران برای مطالعه حرکات قیمت است. بیشتر فعالان بازار ، از جمله بازرگانان نهادی و حتی وب سایت های مالی مانند WSJ و بلومبرگ ، معمولاً به میانگین های کلیدی در حال حرکت ، از جمله 9 کارشناسی ارشد ، 30mA ، 50 میلی آمپر و 200 کارشناسی ارشد توجه می کنند و از آنها برای انجام تجزیه و تحلیل و پیش بینی در مورد سهام استفاده می کنند.

به طور سنتی ، هنگامی که دو میانگین متحرک با هم ترکیب می شوند ، از آنها برای ایجاد یک استراتژی متقاطع متوسط در حال حرکت استفاده می شود. اما بر خلاف استراتژی متقاطع EMA ، که بیشتر برای سیگنال های معاملات معکوس استفاده می شود ، از استراتژی معاملاتی 9/30 برای سوار شدن به روند از عقب نشینی های پی در پی استفاده می شود. این یک استراتژی معاملاتی است که برای بهره برداری از فرصت های ایجاد شده توسط کشش در جهت روند فعلی که توسط میانگین های متحرک نیز مشخص می شود ، استفاده می شود.

تنظیم استراتژی 9/30 شامل موارد زیر است:

• 9-دوره EMA میانگین متحرک کوتاه مدت است
• 30 دوره WMA میانگین حرکت طولانی مدت است
• فضای بین میانگین ها منطقه بازگردانی است که منطقه فرصت در نظر گرفته می شود

استراتژی معاملات 9 و 30 EMA به دنبال استفاده از فضای خالی ایجاد شده بین دو میانگین متحرک است. از آنجا که 9-EMA میانگین حرکت کوتاه مدت است و 30-EMA میانگین حرکت بلند مدت ما است ، EMA 9 دوره ای بالاتر از WMA 30 دوره ای است که نشان دهنده یک بازار رو به رشد است ، در حالی که 9 EMA در زیر است30 WMA نشان دهنده بازار رو به رشد است.

با این حال ، شیب شاخص ها نیز مهم است - در یک صعود ، هر دو میانگین حرکت باید به سمت بالا حرکت کنند ، در حالی که در یک حرکت پایین ، هر دو باید به سمت پایین حرکت کنند.

9/30 می تواند در هر بازار و بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد ، اما فریم های زمانی پایین تر می توانند اقدامات قیمت Whipsaw را ایجاد کنند. استراتژی معاملاتی نشان می دهد که چگونه و چه زمانی باید با عقب نشینی تجارت کنید و روند را سوار کنید. و همانطور که گفته می شود: "روند دوست شما است."

در ابتدا توسط مایک برنز توسعه یافته است ، استراتژی معاملات 9/30 برای کار متفاوت از یک سیستم متقاطع متوسط متحرک ایجاد شده است ، حتی اگر از دو میانگین متحرک استفاده کند-9 دوره EMA و WMA 30 دوره. برای درک بهتر نحوه عملکرد استراتژی معاملات 9/30 ، اجازه دهید نگاهی به یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت بیندازیم تا ببینیم که چگونه آنها متفاوت هستند.

سیستم متقاطع متوسط متحرک چیست؟

یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت یک استراتژی است که از دو میانگین متحرک استفاده می کند-یک میانگین حرکت سریع (کوتاه مدت) و میانگین حرکت طولانی (دوره طولانی)-به گونه ای که عبور متوسط سریعتر در حال حرکت بالاتر یا پایین تر از میانگین آهسته تر حرکت می کندسیگنال تجارتاز این سیستم برای شناسایی معکوس های روند احتمالی استفاده می شود. نمونه دیگر یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت ، استراتژی معاملات متقاطع مرگ و استراتژی متقاطع مرگ است.

هنگامی که میانگین حرکت سریعتر از میانگین حرکت کندتر عبور می کند ، به آن یک صلیب طلایی گفته می شود و نشان می دهد که یک صعود بالقوه در حال ظهور است. از طرف دیگر ، هنگامی که میانگین حرکت سریعتر در زیر میانگین کندتر حرکت کند ، آن را صلیب مرگ نامیده می شود و می تواند نشانگر نزولی در حال ظهور باشد.

سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت برای مدت طولانی در حال استفاده است. در حالی که متقاطع ممکن است نشان دهنده تغییر بالقوه در جهت روند باشد ، این یک سیگنال اولیه است که ممکن است در نهایت به یک سیگنال کاذب تبدیل شود. به همین دلیل است که تحلیلگران اغلب منتظر هستند تا میانگین حرکت کندتر نیز در جهت روند نوظهور شیب داشته باشد. اما مانند اکثر سیستم های متوسط در حال حرکت ، سیستم متقاطع عمل قیمت را عقب می اندازد زیرا از داده های قیمت گذشته استفاده می کند

چگونه استراتژی 9/30 با سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت متفاوت است

در حالی که هم استراتژی 9/30 و هم سیستم متقاطع از دو میانگین متحرک استفاده می کنند، استراتژی 9/30 از بسیاری جهات با سیستم متقاطع متفاوت است، مانند:

• سیستم 9/30 برای معامله در جهت روند موجود با شناسایی فرصت های ارائه شده توسط عقب نشینی در یک روند استفاده می شود، در حالی که سیستم متقاطع با هدف شناسایی روند معکوس است.
• در استراتژی 9/30، میانگین متحرک سریعتر نباید از میانگین متحرک کندتر عبور کند، اما در سیستم متقاطع، سیگنال در عبور میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر است.

جدای از تفاوت های فوق، ترکیب میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی، اسپرد گسترده تری را بین دو MA ایجاد می کند. این یک اصل کلیدی است که باعث می شود این استراتژی میانگین متحرک 9/30 عمل کند.

چگونه سیستم 9/30 را راه اندازی می کنید؟

راه اندازی سیستم 9/30 آسان است زیرا به معنای واقعی کلمه هر پلت فرم معاملاتی دارای شاخص های میانگین متحرکی است که برای ایجاد سیستم نیاز دارید.

(اگر کاربر Amibroker هستید، می خواهیم به شما اطلاع دهیم که ما کد انواع میانگین های متحرک را ارائه می کنیم. کد را دریافت می کنید و به بیش از 100 ایده مختلف تجاری دیگر دسترسی دارید. لطفاً به محصول ما به نام کد برای همه نگاه کنید. استراتژی های رایگان ما.)

در اینجا مراحلی که باید برای اجرای استراتژی 9/30 طبق مبتکر آن انجام دهید آمده است:

1. نمودار دارایی مورد نظر برای معامله در پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید
2. به بخش اندیکاتور پلتفرم معاملاتی بروید و یک EMA وصل کنید و دوره را روی 9 تنظیم کنید
3. یک WMA را به نمودار وصل کنید و دوره را روی 30 تنظیم کنید
4. جهت روند اصلی را با مشاهده شیب WMA دوره 30 و همچنین اینکه آیا 9-EMA بالاتر یا پایین تر از WMA است (اولی بهتر است اما هر دو عالی هستند) بررسی کنید - شیب 30 WMA به سمت بالا (مخصوصاً با9-EMA بالای آن) یک روند صعودی را نشان می دهد در حالی که شیب به سمت پایین (به خصوص با 9-EMA زیر آن) نشان دهنده یک روند نزولی است.
5. به فضای بین 9-EMA و 30-WMA توجه کنید، که به عنوان منطقه عقب نشینی نیز شناخته می شود - این منطقه فرصت است. برای عقب نشینی قیمت که به منطقه عقب نشینی بین 9-EMA و 30-WMA می رسد توجه کنید.
6. به نوار قیمتی توجه کنید که در منطقه عقب نشینی بسته می شود. این نوار ماشه است
7. در صورت معامله طولانی (در یک روند صعودی) به دنبال شکست بالاتر از بالای نوار ماشه یا در مورد معامله کوتاه (در یک روند نزولی) به زیر نوار ماشه باشید.

توجه داشته باشید که استراتژی 9/30 را می توان در هر بازار و تایم فریمی استفاده کرد، اما تایم فریم های پایین تر می تواند اقدامات قیمتی زیادی ایجاد کند و استراتژی را بی سود کند.

چه زمانی از روش معاملات 9/30 استفاده کنید

روش معاملات 9/30 یک استراتژی دنبال کننده روند است که پس از بازگشت به تجارت می خواهد وارد تجارت شود. به همین ترتیب ، بهترین زمان برای استفاده از استراتژی معاملاتی 9/30 زمانی است که ما یک روند را ایجاد کرده ایم.

این روند را می توان از طریق دو میانگین متحرک به شرح زیر تعریف کرد:

• روند صعودی هنگامی تعریف می شود که 9-EMA بالاتر از 30 WMA با شیب دوم به سمت بالا باشد
• روند نزولی زمانی تعریف می شود که 9 EMA زیر 30 WMA با شیب دوم به سمت پایین باشد

هرچه شکاف بین 9 EMA و 30 WMA بزرگتر باشد و شیب 2 میانگین در حال حرکت باشد ، روند آن قوی تر است. از طرف دیگر ، هر دو میانگین حرکت مسطح تر است ، روند ضعیف تر است.

لبه این استراتژی ناشی از تجارت در جهت روند غالب است. بنابراین ، استفاده از آن در هنگام روند تعیین شده مهم است. از استفاده از تنظیم معاملات 9/30 در بازارهای مسطح خودداری کنید.

انواع دیگر استراتژی معاملات 9 و 30 EMA

استراتژی متوسط در حال حرکت 9/30 می تواند به روشی که هرگز فکر نمی کردید استفاده شود. این می تواند برای معاملات کوتاه مدت ، معاملات میان مدت و معاملات بلند مدت استفاده شود. نحوه استفاده از آن بستگی به بازه زمانی مورد نظر شما دارد.

روش هایی برای بهبود استراتژی معاملات 9/30 MA وجود دارد. به عنوان مثال ، اگر فیلتر ورودی بهتری اضافه کنیم ، می توانیم لبه اضافی کسب کنیم. به جای استفاده از نوار که در منطقه بازگردانی به عنوان نوار ماشه بسته می شود ، می توانیم از یک نوار کامل در منطقه بازگردانی به عنوان نوار ماشه استفاده کنیم.

نکته منفی این اصلاح این است که ما مجموعه معاملات کمتری خواهیم داشت.

راه دیگر برای اصلاح استراتژی استفاده از تجزیه و تحلیل چند زمان است. در این حالت ، ما بازگرداندن یک بازه زمانی بالاتر را مشخص می کنیم ، می گویند بازه زمانی روزانه ، و سپس ، به یک بازه زمانی داخلی بروید تا یک شکست از یک سطح پشتیبانی/مقاومت محلی یا یک خط پیشخوان را تجارت کنیم.

9 30 استراتژی معاملاتی (پشتی و مثال)

در این بخش از مقاله ، ما از استراتژی 9 30 تجارت با قوانین و تنظیمات خاص معاملات استفاده می کنیم.

قبل از انجام این کار ، ما می خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه دو میانگین حرکت در رابطه با قیمت بالا و پایین حرکت می کنند:

9 30 گرافیک

خط قرمز کوتاهترین میانگین متحرک است و در مقایسه با WMA 30 روزه طولانی تر (و کندتر) به بالا و پایین حرکت می کند.

بیایید با قوانین تجاری خاص به Backtest برویم:

9 30 استراتژی معاملاتی پشت شماره 1

ما قوانین زیر را به زبان انگلیسی ساده تنظیم می کنیم:

1. هنگامی که EMA کوتاه 9 روزه بالاتر از WMA 30 روزه "آهسته" عبور می کند ، ما در نزدیکی خریداری می کنیم.
2. هنگامی که EMA کوتاه 9 روزه از زیر WMA 30 روزه "آهسته" عبور می کند ، ما در نزدیکی می فروشیم.

هنگامی که ما S& P 500 (جاسوسی) را پشت سر می گذاریم ، منحنی سهام مناسب زیر را می گیریم:

Backtest استراتژی 9 30 ما دارای منحنی سهام در حال افزایش است ، اما قابل معامله نیست.

میانگین سود در هر تجارت 0. 85 ٪ است اما نمی تواند خرید و نگه داشتن آن را شکست دهد (4. 6 در مقابل 9. 2 ٪) ، اگرچه این روند به طور قابل توجهی پایین تر از خرید و نگه داشتن است. ما بسیاری از دارایی های دیگر را پشت سر گذاشتیم اما تا آنجا که می بینیم این استراتژی در گرفتن آلفا بسیار ضعیف است.

آیا اگر تعداد روزها را در میانگین های متحرک تغییر دهیم ، بهبود می یابد؟ما یک بهینه سازی استراتژی (چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی را بهینه کرد؟) انجام دادیم اما هیچ استراتژی یک عامل سود بالاتر از 1. 7 را بازگرداند (عامل سود خوب چیست؟).

9 30 استراتژی معاملاتی Backtest No 2

بیایید با 100 ٪ قوانین معاملاتی قابل اندازه گیری ، یک پشتی دوم بسازیم:

• روند صعودی هنگامی تعریف می شود که 9-EMA بالاتر از 30 WMA با شیب دوم به سمت بالا باشد

اگر این مورد باشد ، ما در نزدیکی خریداری می کنیم و تا روز معاملاتی بعدی نگه می داریم. ما می فروشیم وقتی یکی از دو پارامتر فوق نادرست است.

نتیجه کم و بیش مطابق با پشتی شماره 1: 4. 5 ٪ CAGR در مقابل 9. 2 ٪ برای خرید و نگه داشتن است. زمان صرف شده در بازار فقط 60 ٪ است ، بنابراین ممکن است استدلال کنیم که بازده تنظیم شده ریسک چندان بد نیست.

آیا اگر قوانین را تلنگر کنیم ، بهتر می شود؟

• روند نزولی زمانی تعریف می شود که 9 EMA زیر 30 WMA با شیب دوم به سمت پایین باشد

زمان صرف شده در بازار تقریباً 50 ٪ تا 30 ٪ کاهش می یابد (به دلیل افزایش طولانی مدت سهام) و CAGR به طور متوسط به 3. 9 ٪ کاهش می یابد. با این حال ، منحنی سهام به این شکل است:

بدیهی است که این امر به وضوح این استراتژی را برای تجارت غیرممکن می کند.

9 30 کد استراتژی

ما کد Amibroker را برای این استراتژی تهیه کرده ایم. همچنین از بهترین استراتژی های معاملاتی ما به بیش از 100 ایده/استراتژی تجاری دیگر دسترسی خواهید داشت:

9 30 استراتژی معاملاتی - پایان اظهارات

پشتی های ما نشان می دهد که استراتژی معاملات 9/30 به دور از یک استراتژی بهینه نیست و بسیار مفید است. گزینه های بهتری در آنجا وجود دارد ، به عنوان مثال در بین صفحه وب استراتژی خود ما.