دامنه واقعی واقعی (ATR) در سرمایه گذاری چیست؟

هنگام تجارت سهام و سایر اوراق بهادار ، استفاده از شاخص های فنی برای ارزیابی نوسانات می تواند مفید باشد. دامنه متوسط واقعی یا ATR یکی از این شاخص ها است که اغلب برای ردیابی حرکات قیمت اوراق بهادار در دوره های زمانی مشخص استفاده می شود. اگرچه در ابتدا برای تجارت کالاها اعمال می شد ، معامله گران روز می توانند هنگام تعیین خرید یا فروش سهام ، از ATR برای سنجش سنج استفاده کنند. متوسط محدوده واقعی به یک فرمول خاص برای اندازه گیری نوسانات متکی است. یک مشاور مالی می تواند به شما در توسعه تخصص در درک و استفاده از مفاهیمی مانند ATR و همچنین سایر معیارهای فنی و اساسی کمک کند.

دامنه واقعی متوسط ، تعریف

دامنه واقعی متوسط (ATR) میانگین دامنه های واقعی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. به عبارت ساده تر ، با نگاه کردن به محدوده قیمت دارایی در طول زمان ، نوسانات دارایی را اندازه گیری می کند. ATR همچنین هنگام اندازه گیری میزان امنیت بی ثبات ، شکاف در حرکت قیمت را در نظر می گیرد.

دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبات متوسط دامنه واقعی می تواند متفاوت باشد. این معمول است که ATR براساس میانگین حرکت 14 روزه امنیت باشد ، اگرچه دوره های استفاده شده می توانند کوتاه تر یا طولانی تر باشند. یک دوره زمانی کوتاه تر ممکن است برای اندازه گیری نوسانات اخیر برای امنیت استفاده شود در حالی که دوره ممکن است فراتر از میانگین حرکت 14 روزه برای اندازه گیری نوسانات بلند مدت باشد.

چگونه دامنه واقعی متوسط محاسبه می شود

مانند سایر شاخص های فنی ، یک فرمول خاص وجود دارد که برای محاسبه ATR امنیت استفاده می شود. فرمول به شرح زیر است: میانگین دامنه واقعی = (ATR X (N-1) + TR)/n

در این فرمول ، N برابر با تعداد دوره های اندازه گیری شده در حالی که TR نشان دهنده دامنه واقعی است. دامنه واقعی برای یک دوره معاملاتی بزرگترین این موارد است:

منهای جریان فعلی نزدیک روز گذشته

منهای کم فعلی نزدیک روز گذشته

منهای جریان کمترین میزان فعلی

برای یافتن دامنه واقعی متوسط ، ابتدا باید این محاسبات محدوده واقعی را تکمیل کنید. تعداد دامنه واقعی می تواند مثبت یا منفی باشد اما برای یافتن ATR ، باید از بیشترین مقدار استفاده کنید.

پس از انجام محاسبات برای یافتن دامنه واقعی متوسط ، می توان آنها را در یک نمودار ترسیم کرد. با تغییر حرکات قیمت ، نشانگر ATR می تواند روی نمودار بالا یا پایین حرکت کند. در خواندن نمودار ATR ، می توانید در هنگام افزایش یا کاهش یا در حال کاهش در یک دوره زمانی مشخص ، در هنگام افزایش یا کاهش یا کاهش در یک دوره زمانی مشخص ، تجسم کنید. این می تواند در تعیین زمان ایجاد سفارش تجارت برای خرید یا فروش امنیت خاص ، کمک کند.

چه دامنه واقعی واقعی به سرمایه گذاران می گوید

یک بار دیگر ، از دامنه متوسط واقعی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. حفظ نوسانات در بینایی برای معامله گران روز فعال که ممکن است به دنبال سرمایه گذاری در حرکات بازار برای افزایش بازده یا جلوگیری از ضرر باشند ، مهم است. اگر یک سرمایه گذار منفعل هستید یا یک استراتژی خرید و نگه داشتن را ترجیح می دهید ، ردیابی نوسانات نیز اهمیت دارد اما ممکن است برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری به شاخص های فنی مانند ATR اعتماد کنید.

هنگامی که ATR در حال گسترش است ، این سیگنالی است که نوسانات در بازار در حال افزایش است. این همچنین می تواند نشان دهد که فشار بیشتری در بازار برای خرید یا فروش امنیتی که ردیابی می شود وجود دارد. اگر امنیت دارای ATR بالایی باشد ، ممکن است نتیجه افزایش ناگهانی یا کاهش قیمت گذاری باشد.

هنگامی که ATR کم است ، می تواند نشانگر نوسانات پایین باشد. ردیابی ATR به عنوان یک معامله گر روزانه می تواند برای نظارت بر تغییر در نوسانات و تشخیص حرکات شدید قیمت بالا یا پایین مفید باشد. این برای مدیریت ریسک مفید است زیرا می توانید از الگوهای ATR و روندها برای تأثیر ورودی یا خروج برای اوراق بهادار فردی استفاده کنید ، و همچنین ارزیابی کنید که چه موقعیتی از موقعیتی بزرگ یا کوچک باید حفظ کنید.

دامنه واقعی متوسط در هنگام استفاده در کنار سایر شاخص های فنی مفید است. به عنوان مثال ، شما همچنین ممکن است از شاخص هایی استفاده کنید که حرکت را اندازه گیری می کند ، مانند میزان تغییر (ROC) ، و همچنین شاخص های روند مانند میانگین حرکت ساده (SMA). در کنار هم ، این شاخص های فنی می توانند در هنگام تلاش برای خواندن سیگنال های خرید امنیتی یا فروش یک تصویر کامل تر به نقاشی کامل تر کمک کنند.

محدودیت های متوسط واقعی

دامنه واقعی متوسط می تواند به شما کمک کند حرکات نوسانات بهتر سنجش را انجام دهید اما محدودیت هایی در مورد نحوه استفاده از آن وجود دارد. اول ، مهم است که به یاد داشته باشید که ATR چه کاری انجام می دهد و انجام نمی دهد.

در حالی که میانگین محدوده واقعی نوسانات را ردیابی می کند ، اندازه گیری یا پیش بینی نمی کند که قیمت امنیت احتمالاً در مرحله بعدی حرکت کند. هنگامی که بازار در حال عبور از نوسانات قابل توجهی است ، افزایش شدید در دامنه واقعی می تواند سیگنال های گمراه کننده ای را ارسال کند که در مورد کدام یک از سهام روند دارد. تکیه بر ATR به تنهایی می تواند منجر به گرفتن موقعیت در امنیتی شود که نتیجه ای حاصل می کند که نتیجه ای را که خلاف اهداف شما است ، ایجاد می کند. به عبارت دیگر ، اگر تغییر در ATR روند شما را با قیمت سهام انتظار نداشته باشد ، می توانید در نهایت از دست بدهید.

دوم ، این نکته را باید در نظر داشته باشید که متوسط دامنه واقعی یک روش ذهنی برای اندازه گیری سهام و سایر اوراق بهادار است. هیچ قانون سخت و سریع یا ATR پایه ای وجود ندارد که بتوانید به عنوان چوب اندازه گیری برای تعیین دقیق آنچه اتفاق می افتد در جایی که مربوط به یک دارایی خاص است ، استفاده کنید. به همین دلیل مهم است که میانگین اندازه گیری دامنه واقعی را برای دوره های زمانی چندگانه مقایسه کنید و در عین حال شاخص های فنی دیگری را نیز در رویکرد سرمایه گذاری خود قرار دهید.

شاخص های فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل فنی به شاخص های فنی مانند متوسط دامنه واقعی ، میانگین حرکت و شاخص های حرکت متکی است. این نوع تجزیه و تحلیل تا حد زیادی به روندهایی برای تعیین آنچه با یک امنیت خاص اتفاق می افتد و چه اتفاقی می افتد در کنار تصمیمات سرمایه گذاری است ، به نظر می رسد.

از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل اساسی رویکرد متفاوتی دارد. تمرکز در اینجا بر تعیین ارزش ذاتی سهام بر اساس اقدامات سلامت مالی یک شرکت است. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران ممکن است نسبت های کلیدی مانند قیمت به درآمد (P/E) ، سود هر سهم (EPS) و رشد درآمد پیش بینی شده (PEG) را بررسی کنند. نگرانی اصلی این است که اصول شرکت در مورد ارزش آن نسبت به قیمت آن به شما می گوید.

اگر یک معامله گر فعال هستید ، ممکن است از تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود ، در حالی که اگر یک رویکرد سرمایه گذاری ارزشی را ترجیح می دهید ، ممکن است به تجزیه و تحلیل اساسی اعتماد کنید. درک چگونگی مقایسه این دو می تواند به شما در تعیین اینکه کدام استراتژی ممکن است بهتر باشد ، بر اساس اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک ، به شما کمک کند.

خط پایین

متوسط دامنه واقعی ، معیار تجزیه و تحلیل فنی در صنعت اوراق بهادار ، برای اولین بار برای معامله گران کالا تهیه شده است. این راهی برای اندازه گیری نوسانات امنیت در یک دوره زمانی ثابت است. شما می توانید از ATR در کنار سایر شاخص های فنی استفاده کنید تا زمان قرار دادن معاملات. با این حال ، در حالی که می تواند در تصمیم گیری های تجاری مفید باشد ، محدودیت هایی در مورد آنچه می تواند در مورد حرکات پیش بینی شده یک امنیت به شما بگوید وجود دارد.

نکاتی برای سرمایه گذاری

اگر یک معامله گر فعال هستید ، یک کارگزاری آنلاین را انتخاب کنید که هیچ هزینه کمیسیون برای سهام و صندوق های مبنی بر بورس را پرداخت نمی کند ، می تواند به شما کمک کند تا بیشتر بازده سرمایه گذاری خود را حفظ کنید. هنگام مقایسه حساب های کارگزاری آنلاین ، حداقل مبلغ مورد نیاز برای شروع سرمایه گذاری ، هزینه های کمیسیون برای معاملات و همچنین نسبت هزینه ای را که ممکن است برای سرمایه گذاری در وجوه خاص بپردازید ، در نظر بگیرید.

در مورد یک مشاور مالی در مورد فعال بودن اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی روز فعال ممکن است برای شما مناسب باشد و اینکه چگونه می توان از دامنه متوسط واقعی برای تصمیم گیری استفاده کرد ، در نظر بگیرید. اگر مشاور مالی ندارید ، اما پیدا کردن آن لازم نیست پیچیده باشد. ابزار تطبیق مشاور مالی SmartAsset می تواند به شما در ارتباط با مشاوران حرفه ای در منطقه محلی خود در عرض چند دقیقه کمک کند. اگر آماده هستید ، اکنون شروع کنید.